Описание слайда:
Модель переходных вероятностей. Эта модель основана на марковском процессе. В начальный момент тестирования (t=0) в ПС было n ошибок. Предполагается, что в процессе тестирования выявляется по одной ошибке. Тогда последовательность состояний системы {n, n-1, n-2, n-3, …} соответствует периодам времени, когда предыдущая ошибка уже исправлена, а новая еще не обнаружена. Например, в состоянии n-5 пятая ошибка уже исправлена, а шестая еще не обнаружена.
Модель переходных вероятностей. Эта модель основана на марковском процессе. В начальный момент тестирования (t=0) в ПС было n ошибок. Предполагается, что в процессе тестирования выявляется по одной ошибке. Тогда последовательность состояний системы {n, n-1, n-2, n-3, …} соответствует периодам времени, когда предыдущая ошибка уже исправлена, а новая еще не обнаружена. Например, в состоянии n-5 пятая ошибка уже исправлена, а шестая еще не обнаружена.
Последовательность состояний {m, m-1, m-2, m-3, …} соответствует периодам времени, когда ошибки исправляются. Например, в состоянии m-1 вторая ошибка уже обнаружена, но еще не исправлена. Ошибки обнаруживаются с интенсивностью λ, исправляются с интенсивностью µ.
Предположим, что в какой-то момент времени процесс тестирования остановился. Совокупность возможных состояний системы будет: S={n, m, n-1, m-1, n-2, m-2, …}. Система может переходить из одного состояния в другое с определенной вероятностью Pij.