🗊Презентация ARCH – модель та її практичне застосування в економіці

Категория: Экономика и Финансы
Нажмите для полного просмотра!
ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №1ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №2ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №3ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №4ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №5ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №6ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №7ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №8ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №9ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №10ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №11ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №12ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №13ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №14ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №15ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №16ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №17ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №18ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №19ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №20ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №21ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №22ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №23ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №24ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №25ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №26ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №27ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №28
Скачать

Содержание ▲

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему ARCH – модель та її практичне застосування в економіці. Доклад-сообщение содержит 28 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1


ARCH – модель та її практичне застосування в економіці
Описание слайда:
ARCH – модель та її практичне застосування в економіці

Слайд 2


Зміст 1. Історія виникнення ARCH – моделі в економетриці. 2. Загальне поняття моделі. 3. Особливості побудови ARCH – моделі. 3.1. Характеристика і властивості ARCH – моделі. 3.2. Метод максимальної правдоподібності (ММП). 3.3. Оцінка параметрів моделі методом максимальної правдоподібності. 4. Практичне використання моделі в економіці. 5. Висновки. 6. Список використаних джерел.
Описание слайда:
Зміст 1. Історія виникнення ARCH – моделі в економетриці. 2. Загальне поняття моделі. 3. Особливості побудови ARCH – моделі. 3.1. Характеристика і властивості ARCH – моделі. 3.2. Метод максимальної правдоподібності (ММП). 3.3. Оцінка параметрів моделі методом максимальної правдоподібності. 4. Практичне використання моделі в економіці. 5. Висновки. 6. Список використаних джерел.

Слайд 3


Історія виникнення ARCH – моделі ARCH – модель була розроблена американським економістом Робертом Енґлом у 1932 році. Енґл запропонував використовувати у моделі умовну дисперсію, яка залежить від часу. У 1986 році датський економіст Тім Боллерслев створив узагальнений тип цієї моделі – GARCH - модель
Описание слайда:
Історія виникнення ARCH – моделі ARCH – модель була розроблена американським економістом Робертом Енґлом у 1932 році. Енґл запропонував використовувати у моделі умовну дисперсію, яка залежить від часу. У 1986 році датський економіст Тім Боллерслев створив узагальнений тип цієї моделі – GARCH - модель

Слайд 4


Загальне поняття моделі Авторегресивна умовно гетероскедастична модель (англ. Autoregressive Conditional Heteroscedastic Model, ARCH) – це модель, яка використовується у випадках коли є підстави вважати, що на кожному відрізку часу, дисперсія часового ряду залежить від різних параметрів і не є константою.
Описание слайда:
Загальне поняття моделі Авторегресивна умовно гетероскедастична модель (англ. Autoregressive Conditional Heteroscedastic Model, ARCH) – це модель, яка використовується у випадках коли є підстави вважати, що на кожному відрізку часу, дисперсія часового ряду залежить від різних параметрів і не є константою.

Слайд 5


ARCH як модель часового ряду
Описание слайда:
ARCH як модель часового ряду

Слайд 6


Особливості побудови ARCH – моделі Нехай, залишки часового ряду можна представити у вигляді: Представлена модель має назву ARCH(1) – процес. ARCH(1) - процес характеризується інерційністю умовної дисперсії (кластерізацією волотильності).
Описание слайда:
Особливості побудови ARCH – моделі Нехай, залишки часового ряду можна представити у вигляді: Представлена модель має назву ARCH(1) – процес. ARCH(1) - процес характеризується інерційністю умовної дисперсії (кластерізацією волотильності).

Слайд 7


ARCH(1) – процес не автокорельован: ARCH(1) – процес не автокорельован: Оскільки, процес має постійне (нульове) математичне сподівання і не підпорядковується явищу автокореляції, він є слабо стаціонарним у випадку, коли у нього є постійна дисперсія.
Описание слайда:
ARCH(1) – процес не автокорельован: ARCH(1) – процес не автокорельован: Оскільки, процес має постійне (нульове) математичне сподівання і не підпорядковується явищу автокореляції, він є слабо стаціонарним у випадку, коли у нього є постійна дисперсія.

Слайд 8


Еквівалентний запис ARCH(1) - процесу де Якщо і процес не автокорельован, тоді квадрати ARCH(1) – процесу підпорядковуються процесу авторегресії p – го порядку AR(p).
Описание слайда:
Еквівалентний запис ARCH(1) - процесу де Якщо і процес не автокорельован, тоді квадрати ARCH(1) – процесу підпорядковуються процесу авторегресії p – го порядку AR(p).

Слайд 9


Властивості ARCH(1) - процесу Знайдемо основні моменти для ARCH(1) – процесу: 1. . 2. , тоді
Описание слайда:
Властивості ARCH(1) - процесу Знайдемо основні моменти для ARCH(1) – процесу: 1. . 2. , тоді

Слайд 10


Якщо , тоді буде існувати стаціонарний режим (при ): Якщо , тоді буде існувати стаціонарний режим (при ): Отже, використовуючи цю рівність отримаємо:
Описание слайда:
Якщо , тоді буде існувати стаціонарний режим (при ): Якщо , тоді буде існувати стаціонарний режим (при ): Отже, використовуючи цю рівність отримаємо:

Слайд 11


3. 3. Оскільки, тоді: .
Описание слайда:
3. 3. Оскільки, тоді: .

Слайд 12


Якщо , тоді: Якщо , тоді: За допомогою останьої рівності отримаємо:
Описание слайда:
Якщо , тоді: Якщо , тоді: За допомогою останьої рівності отримаємо:

Слайд 13


Коефіцієнт ексцесу ARCH(1) – процесу дорівнює: Коефіцієнт ексцесу ARCH(1) – процесу дорівнює: Якщо , тоді: При умові , тоді . (Ця властивість ARCH -процесів характерна для фінансових часових рядів)
Описание слайда:
Коефіцієнт ексцесу ARCH(1) – процесу дорівнює: Коефіцієнт ексцесу ARCH(1) – процесу дорівнює: Якщо , тоді: При умові , тоді . (Ця властивість ARCH -процесів характерна для фінансових часових рядів)

Слайд 14


Тепер знайдемо кореляційну залежність між величинами та : Тепер знайдемо кореляційну залежність між величинами та :
Описание слайда:
Тепер знайдемо кореляційну залежність між величинами та : Тепер знайдемо кореляційну залежність між величинами та :

Слайд 15


ARCH – модель та її практичне застосування в економіці, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Якщо , тоді: Якщо , тоді: Для величин , виконується наступне співвідношення:
Описание слайда:
Якщо , тоді: Якщо , тоді: Для величин , виконується наступне співвідношення:

Слайд 17


Підставивши останне співвідношення до розрахунку коваріації отримаємо: Підставивши останне співвідношення до розрахунку коваріації отримаємо:
Описание слайда:
Підставивши останне співвідношення до розрахунку коваріації отримаємо: Підставивши останне співвідношення до розрахунку коваріації отримаємо:

Слайд 18


При стаціонарному процесі коваріація дорівнює: При стаціонарному процесі коваріація дорівнює:
Описание слайда:
При стаціонарному процесі коваріація дорівнює: При стаціонарному процесі коваріація дорівнює:

Слайд 19


Оцінювання коефіцієнтів ARCH - моделі При знаходженні коефіцієнтів ARCH - моделі за допомогою методу найменших квадратів (МНК) отримуються неефективні оцінки. Тому для визначення коефіцієнтів використовується метод максимальної правдоподібності (ММП).
Описание слайда:
Оцінювання коефіцієнтів ARCH - моделі При знаходженні коефіцієнтів ARCH - моделі за допомогою методу найменших квадратів (МНК) отримуються неефективні оцінки. Тому для визначення коефіцієнтів використовується метод максимальної правдоподібності (ММП).

Слайд 20


Метод максимальної правдоподібності (ММП) Метод максимальної правдоподібності - метод оцінювання параметрів розподілу, заснований на максимізації функції правдоподібності (щільності ймовірності спостережень при значеннях, які складають вибірку). Оцінка максимальної правдоподібності дає унікальний і простий спосіб визначити рішення у разі нормального розподілу.
Описание слайда:
Метод максимальної правдоподібності (ММП) Метод максимальної правдоподібності - метод оцінювання параметрів розподілу, заснований на максимізації функції правдоподібності (щільності ймовірності спостережень при значеннях, які складають вибірку). Оцінка максимальної правдоподібності дає унікальний і простий спосіб визначити рішення у разі нормального розподілу.

Слайд 21


Оцінка параметрів моделі методом максимальної правдоподібності. 1. Щільність ймовірностей спостережень. 2. Функція правдоподібності.
Описание слайда:
Оцінка параметрів моделі методом максимальної правдоподібності. 1. Щільність ймовірностей спостережень. 2. Функція правдоподібності.

Слайд 22


3. Логарифмічна функція правдоподібності. 3. Логарифмічна функція правдоподібності.
Описание слайда:
3. Логарифмічна функція правдоподібності. 3. Логарифмічна функція правдоподібності.

Слайд 23


Щоб знайти максимум функції правдоподібності, прирівнюємо до нуля частинні похідні по параметрам та : Щоб знайти максимум функції правдоподібності, прирівнюємо до нуля частинні похідні по параметрам та : Розв’язок системи рівнянь правдоподібності виконується за допомогою чисельних методів у спеціалізованих програмних оболонках.
Описание слайда:
Щоб знайти максимум функції правдоподібності, прирівнюємо до нуля частинні похідні по параметрам та : Щоб знайти максимум функції правдоподібності, прирівнюємо до нуля частинні похідні по параметрам та : Розв’язок системи рівнянь правдоподібності виконується за допомогою чисельних методів у спеціалізованих програмних оболонках.

Слайд 24


Ідентифікація ARCH - процесу Для ідентифікації ARCH – процесу використовується статистика виду: де – обсяг вибірки, - коефіцієнт детермінації моделі, – рівень значущості, – число лагових змінних в моделі. Якщо , тоді гіпотеза про відсутність ARCH – процесу не приймається. Якщо , тоді гіпотеза про відсутність ARCH – процесу приймається.
Описание слайда:
Ідентифікація ARCH - процесу Для ідентифікації ARCH – процесу використовується статистика виду: де – обсяг вибірки, - коефіцієнт детермінації моделі, – рівень значущості, – число лагових змінних в моделі. Якщо , тоді гіпотеза про відсутність ARCH – процесу не приймається. Якщо , тоді гіпотеза про відсутність ARCH – процесу приймається.

Слайд 25


Практичне використання ARCH - моделі в економіці ARCH – моделі використовуються для моделювання нестабільних ситуацій на фінансових ринках і високою мінливістю значень різних показників (курсів валют, акцій, біржових індексів і т.п.), тобто у таких ситуаціях коли має місце явище гетероскедастичності.
Описание слайда:
Практичне використання ARCH - моделі в економіці ARCH – моделі використовуються для моделювання нестабільних ситуацій на фінансових ринках і високою мінливістю значень різних показників (курсів валют, акцій, біржових індексів і т.п.), тобто у таких ситуаціях коли має місце явище гетероскедастичності.

Слайд 26


Висновки ARCH – модель є важливою нелінійною моделлю часового ряду, на основі якої можна будувати нові моделі, які призначенні для аналізу відповідних часових рядів. Також, ця модель використовується для подальшого економічного прогнозування.
Описание слайда:
Висновки ARCH – модель є важливою нелінійною моделлю часового ряду, на основі якої можна будувати нові моделі, які призначенні для аналізу відповідних часових рядів. Також, ця модель використовується для подальшого економічного прогнозування.

Слайд 27


Список використаних джерел Greene W.H. Econometric analysis.- N. Y.: Macmillan, 2012. Maddala G.S. Introduction to Econometrics.- N. Y.: Macmillan, 2013. Handbook of Econometrics Amsterdam: North Holland 2012. Goldberger A. A Course in Econometrics. Cambridge, MA: Harvard University, Press, 2012. Kennedy P. A Guide to Econometrics, third edition. M.I.T. Press: Cambridge, MA, 2013. Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics. McGrow - Hill, 2012.
Описание слайда:
Список використаних джерел Greene W.H. Econometric analysis.- N. Y.: Macmillan, 2012. Maddala G.S. Introduction to Econometrics.- N. Y.: Macmillan, 2013. Handbook of Econometrics Amsterdam: North Holland 2012. Goldberger A. A Course in Econometrics. Cambridge, MA: Harvard University, Press, 2012. Kennedy P. A Guide to Econometrics, third edition. M.I.T. Press: Cambridge, MA, 2013. Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics. McGrow - Hill, 2012.

Слайд 28


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Описание слайда:
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Скачать

Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию