🗊Презентация Ekonometria. Wykład 2

Ekonometria Wykład 2 dr hab. Małgorzata Radziukiewicz, prof. PSW Biała Podlaska

Co to jest ekonometria i jaki jest przedmiot badań? Ze źródłosłowu tego terminu pochodzącego z j. greckiego (: iekonomia - administracja, gospodarka oraz metron – miara) wynika, jest to nauka o mierzeniu zjawisk ekonomicznych.

Ekonometria jest dyscypliną naukową zajmującą się mierzeniem związków występujących między zjawiskami lub procesami ekonomicznymi a innymi zjawiskami (ekonomicznymi, przyrodniczymi, technicznymi, demograficznymi) Ekonometria jest dyscypliną naukową zajmującą się mierzeniem związków występujących między zjawiskami lub procesami ekonomicznymi a innymi zjawiskami (ekonomicznymi, przyrodniczymi, technicznymi, demograficznymi)

Współcześnie wyróżniamy dwie główne dziedziny ekonometrii: 1. teorię ekonometrii (zajmującą się specyficznymi metodami statystycznymi, które można nazwać metodami ekonometrycznymi); 2. ekonometrię stosowaną (stosującą metody ekonometryczne do ustalania konkretnych, ilościowych związków występujących w różnych dziedzinach istniejącej rzeczywistości ekonomicznej.

Interdyscyplinarny charakter ekonometrii Ekonometria korzysta z zespołu specyficznych metod, których źródłem są inne dyscypliny naukowe. Należą tu przede wszystkim: w sensie metodycznym – matematyka i statystyka, w sensie numerycznym – informatyka, w sensie merytorycznym – ekonomia. Konkluzja: ekonometria czerpie natchnienie z ekonomii, konstrukcji narzędzi poszukuje w matematyce i statystyce, komputerów zaś używa w celu przetwarzania informacji

Ekonometria jest nauką ściśle związaną z: ekonomią polityczną (wskazuje kierunki badań, sugeruje między jakimi zjawiskami mogą występować zależności przyczynowe, orientuje o charakterze i kierunkach tych zależności; statystyką matematyczną (zagadnienia ekonometryczne rozwiązuje za pomocą badań i metod statystycznych. Statystyka dostarcza ekonometrii materiałów liczbowych, lecz sama nie konkretyzuje (nie ustala) prawidłowości (zależności) ilościowych wiążących badane wielkości ekonomiczne. Jeżeli statystyk przeprowadza tego rodzaju konkretyzację staje się ekonometrykiem.

Ekonometria jest nauką , która łączy ze sobą teorię ekonomii oraz statystykę ekonomiczną i stara się za pomocą metod matematyczno-statystycznych nadać konkretny ilościowy wyraz ogólnym schematycznym prawidłowościom ustalonym przez teorię ekonomii.

DEFINICJE Ekonometria to nauka zajmująca się ustalaniem za pomocą metod statystycznych konkretnych ilościowych prawidłowości zachodzacych w życiu gospodarczym. (Oskar Lange „Wstęp do ekonometrii”, PWN, Warszawa 1965)

Najbardziej „słuszną” wydaje się być definicja: Najbardziej „słuszną” wydaje się być definicja: Ekonometria jest nauką o metodach badania ilościowych prawidłowości występujących w zjawiskach ekonomicznych, za pomocą odpowiednio wyspecjalizowanego aparatu matematyczno-statystycznego. (Zbigniew Pawłowski: „Ekonometria”, PWN, Warszawa 1969)

Ekonometria jako dyscyplina naukowa realizuje trzy główne cele: Ekonometria jako dyscyplina naukowa realizuje trzy główne cele: cel poznawczy: opis mechanizmu kształtowania się zjawisk; formułując konkretne zależności w oparciu o materiał empiryczny możemy potwierdzić lub obalić formułowane dość ogólnie prawa ekonomiczne cel predyktywny: przewidywanie dalszego przebiegu zjawisk; cel decyzyjny: sterowanie przebiegiem zjawisk.; znajomość zależności stanowic może podstawę do oddziaływania na niektóre zjawiska w kierunku przez nas pożądanym.

Bdania ekonometryczne obracają się głównie wokół trzech zagadnień: Ustalenie prognozy przebiegu koniunktury; Badanie stosunków rynkowych; Programowanie (zagadnienia optymalizacji decyzji gospodarczych).

Nie wszystkie badania zjawisk ekonomicznych mają chararakter badań ekonometrycznych Nie będą miały charakteru badań ekonometrycznych badania, w których poprzestaje się na prostym zestawieniu tabelarycznym pewnych danych statystycznych bez pewnej „obróbki” matematyczno-statystycznej; Np. zestawienie w tablicy obok siebie danych o produkcji piwa i zatrudnieniu w przemyśle piwowarskim na przestrzeni lat 2000-2018 i ewentualny opis wniosków nasuwających sie z prostego porównania tych liczb nie jest analizą ekonometryczną; O ekonometrii będziemy mówić wtedy, gdy przeprowadzimy próbę oceny, jak wzrost zatrudnienia wpływa na wzrost produkcji - przy jednoczesnym wyeliminowaniu wpływu na zaobserwowany poziom produkcji innych, nie wyróżnionych czynników.

Obecny etap rozwoju ekonometrii można nazwać etapem modelowania Jesteśmy świadkami budowy niezliczonej liczby modeli ekonometrycznych, dokonywania ich analizy, sporządzania prognoz na ich podstawie itp. Współczesna technika komputerowa sprawiła, że łatwość z jaką można budować modele niewyobrażalnych wprost rozmiarów, „stępiła” naszą wrażliwośc na teoretyczną poprawnośc modeli jakimi operujemy. W szczególności dotyczy to poprawności modeli z punktu widzenia ich prawidłowej specyfikacji.

Model ekonometryczny Ekonometria bada ilościowe zależności między różnymi zjawiskami ekonomicznymi. Narzędziem takiej analizy jest model ekonometryczny.

Model ekonometryczny Model ekonometryczny to: równanie lub zestaw równań opisujących relacje między wybranymi zmiennymi (kategoriami) ekonomicznymi. W modelu ekonometrycznym co najmniej jedno z równań ma charakter stochastyczny (zawiera tzw. składnik losowy ξ)

Ekonometria odgrywa rolę bierną i czynną: Rola bierna – to próby ilościowego ujęcia związków (zależności) o których mówią teorie ekonomiczne; Rola czynna – polega na odkrywaniu nowych, jeszcze nieznanych w teorii ekonomii praw gospodarczych.

Idea modelu ekonometrycznego Model ekonometryczny konsumpcji KONSUMPCJA = a + b DOCHÓD Hipoteza Keynesa: wzrost dochodu prowadzi do wzrostu konsumpcji, przy czym konsumpcja wzrasta wolniej niż dochód

Model KONSUMPCJA = a + b DOCHÓD nosi nazwę liniowego modelu konsumpcji Zmienne modelu: KONSUMPCJA – zmienna objaśniana (zmienna zależna) DOCHÓD – zmienna objaśniająca (zmienna niezależna) Parametry modelu: a, b – parametry strukturalne (od których zależy wartość funkcji) parametr b jako pochodna konsumpcji względem dochodu w ekonomii jest znany jako krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK) (0 < KSK < 1)

Model KONSUMPCJA = a + b DOCHÓD ma charakter deterministyczny (jeśli znamy wartości parametrów a i b to wtedy, dla ustalonej wartości zmiennej DOCHÓD zawsze otrzymamy wartość zmiennej KONSUMPCJA; różnym wartościom zmiennej DOCHÓD odpowiadają różne wartości zmiennej KONSUMPCJA punkty o współrzędnych (DOCHÓD, KONSUMPCJA) leżą na tej samej prostej

Model KONSUMPCJA = a + b DOCHÓD +ξ ma charakter stochastyczny; wprowadzono nową zmienną ξ jako składnik losowy; po dodaniu do równania składnika losowego ξ model konsumpcji możemy analizować nie tylko za pomocą matematyki, lecz również za pomocą narzędzi ststystyki; z punktu widzenia statystycznego składnik losowy ξ jest zmienną losową.

Składnik losowy ξ przedstawia: łączny efekt oddziaływania na zmienną zależną (endogeniczną) tych wszystkich czynników, które nie zostały uwzględnione (wyrażone jako zmienne objaśniające) w modelu. W modelu konsumpcji obok DOCHODU istnieją inne czynniki określające KONSUMPCJĘ, np. liczba osób w gospodarstwie, liczba dzieci, przynależność do grupy zawodowej, grupa społeczno-ekonomiczna, wiek, płeć, miejsce zamieszkania. Ewentualne błędy pomiaru wartości zmiennych DOCHÓD i KONSUMPCJA błędy wynikające z przyjęcia niewłaściwych założeń co do analitycznej postaci funkcji (np. zamiast funkci liniowej powinna być nieliniowa)

Składnik losowy modelu ξ jest zmienną losową,, zatem ważne jest poznanie podstawowych charakterystyk rozkładu tej zmiennej: wartości oczekiwanej E(ξ); wariancji składnika losowego D2 (ξ); odchylenia standardowego S(ξ). Im wartość parametru S(ξ) większa, tym silniejszy jest wpływ czynników nie uwzględnionych w modelu. Mała wartość S(ξ) oznacza, że efekt oddziaływania na zmienną KONSUMPCJA różnych czynników przypadkowych jest znikomy. Gdy S(ξ) = 0 wtedy model jest modelem deterministycznym, w którym nie występują odchylenia przypadkowe (składnik losowy przyjmuje stale wartość zero).

Postać ogólna modelu ekonometrycznego Y = α0 + α1 X + ξ (1) Jest to najprostszy model wyrażający liniową zależność między dwiema zmiennymi Xi Y (w statystyce model regresji liniowej). Y – zmienna zależna (objaśniana) w równaniu modelu; X – zmienna niezależna (objaśniająca); α0, α1 – parametry struktury modelu (wartości parametrów dają możliwość interpretacji zależności między X i Y) ξ - składnik losowy modelu (błąd w równaniu)

Postać ogólna modelu ekonometrycznego Y = α0 + α1 X1 + α2 X2 +..... + αk Xk + ξ (2) jest to jednorównaniowy model ekonometryczny z k zmiennymi objaśniającymi (tzw. model regrersji wielorakiej) gdzie: Y - zmienna wyjaśniana przez model Xj - zmienne objaśniające (j= 1,2,....k) Model ma k+1 parametrów strukturalnych α0 , α1 .... αk (j=0,1,2....k)

Interpretacja zależności między X i Y Y = α0 + α1 X + ξ (1)

klasyfikacja modeli

Etapy budowy modeli ekonometrycznych Etap budowy modelu

Etapy budowy modeli ekonometrycznych Etap budowy modelu

Etapy budowy modeli ekonometrycznych III. WYBÓR ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH 1. Zastosowanie statystycznych metod doboru zmiennych: metoda Hellwiga metoda grafu inne

Etapy budowy modeli ekonometrycznych IV. WYBÓR POSTACI ANALITYCZNEJ FUNKCJI f

Etapy budowy modeli ekonometrycznych V. Estymacja parametrów strukturalnych modelu 1. Zastosowanie metody estymacji odpowiedniej do postaci wybranego modelu

Etapy budowy modeli ekonometrycznych VI. Weryfikacja oszacowanego modelu Obliczenie ocen parametrów struktury stochastycznej Testowanie istotności ocen parametrów strukturalnych Testowanie własności składnika resztowego

Etapy budowy modeli ekonometrycznych Etap budowy modelu