Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7)

Нажмите для полного просмотра!

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №2

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №3

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №4

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №5

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №6

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №7

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №8

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №9

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №10

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №11

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №12

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №13

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №14

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №15

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №16

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №17

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №18

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №19

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №20

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №21

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №22

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №23

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №24

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №25

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №26

Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7), слайд №27

Содержание ▲

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7). Доклад-сообщение содержит 27 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

Эконометрика Тема 7

Слайд 2

Описание слайда:

Тема 7. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Понятие об обобщенном методе наименьших квадратов. Гетероскедастичность пространственной выборки. Тесты на гетероскедастичность. Устранение гетероскедастичности. Автокорреляция остатков временного ряда. Положительная и отрицательная автокорреляция. Статистика Дарбина-Уотсона. Тесты на наличие автокорреляции. Устранение автокорреляции. Идентификация временного ряда. Авторегрессионная модель первого порядка.

Слайд 3

Описание слайда:

Слайд 4

Описание слайда:

Т.е., в отличие от классической, в обобщенной модели ковариации и дисперсии объясняющих переменных могут быть произвольными. Т.е., в отличие от классической, в обобщенной модели ковариации и дисперсии объясняющих переменных могут быть произвольными.

Слайд 5

Описание слайда:

Теорема Айткена. В классе линейных несмещенных оценок вектора для обобщенной регрессионной модели оценка Теорема Айткена. В классе линейных несмещенных оценок вектора для обобщенной регрессионной модели оценка имеет наименьшую ковариационную матрицу.

Слайд 6

Описание слайда:

Оценка является точкой минимума по b остаточной суммы квадратов: Оценка является точкой минимума по b остаточной суммы квадратов:

Слайд 7

Описание слайда:

Равенство дисперсий возмущений (ошибок) регрессии (гомоскедастичность) является существенным условием линейной классической регрессионной модели множественной регрессии: . Равенство дисперсий возмущений (ошибок) регрессии (гомоскедастичность) является существенным условием линейной классической регрессионной модели множественной регрессии: .

Слайд 8

Описание слайда:

Графические примеры гетероскедастичности: Графические примеры гетероскедастичности:

Слайд 9

Описание слайда:

Гомоскедастичность остатков (слева) и гетероскедастичность остатков (справа): Гомоскедастичность остатков (слева) и гетероскедастичность остатков (справа):

Слайд 10

Описание слайда:

Тест ранговой корреляции Спирмена: Тест ранговой корреляции Спирмена: 1.1 Ранжировать наблюдения по значениям переменной xi и остатков ei и вычислить коэффициент ранговой корреляции по формуле

Слайд 11

Описание слайда:

2. Тест Голдфелда-Квандта: 2. Тест Голдфелда-Квандта: 2.1 Тест применяется в том случае, если ошибки регрессии можно считать нормально распределенными случайными величинами. 2.2 Нулевая гипотеза Н0 гипотеза об отсутствии гетероскедастичности отвергается на уровне значимости , если

Слайд 12

Описание слайда:

Устранение гетероскедастичности: взвешенный метод наименьших квадратов (1) Устранение гетероскедастичности: взвешенный метод наименьших квадратов (1)

Слайд 13

Описание слайда:

Устранение гетероскедастичности: взвешенный метод наименьших квадратов (2) Устранение гетероскедастичности: взвешенный метод наименьших квадратов (2)

Слайд 14

Описание слайда:

Устранение гетероскедастичности: взвешенный метод наименьших квадратов (3) Устранение гетероскедастичности: взвешенный метод наименьших квадратов (3)

Слайд 15

Описание слайда:

На практике для применения взвешенного МНК значения дисперсий заменяют их состоятельными оценками . На практике для применения взвешенного МНК значения дисперсий заменяют их состоятельными оценками . Но практически процедура устранения гетероскедастичности может представлять технические трудности, т.к.: используются не дисперсии , а их оценки ; расчет оценок может быть затруднен. Состоятельная оценка матрицы с помощью взвешенного МНК дает результат: