🗊Презентация Імітаційне моделювання

Навчально-науковий інститут комп’ютерних інформаційних технологій Кафедра комп’ютеризованих систем управління Навчальна дисципліна «ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ» Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» Спеціалізація 123.2 «Системне програмування» Курс 3 Семестр 6 Аудиторних занять – 48 годин Самостійна робота – 72 години Всього (годин/кредитів ECTS) – 120/4,0 Диференційований залік – 6 семестр Викладач: Литвиненко Олександр Євгенійович – завідувач кафедри КСУ, доктор техн. наук, професор

Рейтингова система оцінювання знань

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 1. Основні поняття теорії моделювання 2. Моделювання випадкових явищ 3. Технологія імітаційного моделювання 4. Обробка результатів імітаційного моделювання

ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА

ПІДХОДИ ДО ВИРОБЛЕННЯ РІШЕНЬ Основа: Математична модель задачі прийняття рішень (ЗПР); Імітаційна модель керованого процесу (системи); Експертна модель прийняття рішень.

ВИРОБЛЕННЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

ВИРОБЛЕННЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

ВИРОБЛЕННЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНОЇ МОДЕЛІ

1. Основні поняття теорії моделювання Модель - опис об'єкту на формальній мові, що дозволяє виводити судження про його властивості і поведінку за допомогою формальних процедур. Моделювання - вивчення властивостей реальних об'єктів шляхом побудови і дослідження їх моделей. Адекватність Види моделювання: - аналітичне; - імітаційне.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ – реалізація моделюючого алгоритму, який формально відтворює процес функціонування реального об'єкту. Елементарні явища, що становлять цей процес, імітуються із збереженням логічної структури їх взаємодії та послідовності протікання в часі. Випадкові явища імітуються за допомогою випадкових чисел з необхідними імовірнісними характеристиками. Отримання об'єктивних і стійких характеристик модельованого процесу потребує його багатократне відтворення для різних початкових даних з наступною статистичною обробкою отриманих результатів.

ПРИКЛАД ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

СХЕМА МОДЕЛЮЮЧОГО АЛГОРИТМУ (ПОЧАТОК)

СХЕМА МОДЕЛЮЮЧОГО АЛГОРИТМУ (кінець)

ЗАГАЛЬНА СХЕМА ОБ’ЄКТА МОДЕЛЮВАННЯ (СИСТЕМИ)

ФОРМАЛЬНИЙ ОПИС СИСТЕМИ (1)

ФОРМАЛЬНИЙ ОПИС СИСТЕМИ (2)

2. Моделювання випадкових явищ

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ

ІМОВІРНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБИ формування послідовностей випадкових чисел, рівномірно розподілених в інтервалі [0,1]

АЛГОРИТМІЧНІ МЕТОДИ формування послідовностей псевдовипадкових чисел в інтервалі [0,1] мультиплікативний метод (метод вирахувань); метод підсумовування; метод усікання; метод перемішування.

МУЛЬТИПЛІКАТИВНИЙ МЕТОД

ІЛЮСТРАЦІЯ МУЛЬТИПЛІКАТИВНОГО МЕТОДУ

МЕТОД ПІДСУМОВУВАННЯ

ІЛЮСТРАЦІЯ МЕТОДУ ПІДСУМОВУВАННЯ

МЕТОД УСІКАННЯ

ІЛЮСТРАЦІЯ МЕТОДУ УСІКАННЯ (1)

ІЛЮСТРАЦІЯ МЕТОДУ УСІКАННЯ (2)

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ формування послідовностей псевдовипадкових чисел C++: double result=min+double(rand()) / RAND_MAX * (max - min); C#: double result=min+randomNumber.NextDouble()*(max-min); Java: double result=min+Math.random()*(max-min);

ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ послідовностей псевдовипадкових чисел, отриманих алгоритмичними методами Тест частот – перевірка рівномірності розподілу псевдовипадкових чисел в інтервалі [0, 1]. Тест пар – перевірка незалежності псевдовипадкових чисел.

Карл Пірсон (27.03.1857 – 27.04.1936) Професор прикладної математики і механіки Лондонського університетського коледжу. Професор геометрії Грэшем-коледжу. Член Королівського Товариства. Почесний доктор наук Лондонського університету. Почесний член Кембріджського Королівського коледжу, Едінбурзького Королівського Товариства, Лондонського університетського коледжу.

ТЕСТ ЧАСТОТ (1)

ТЕСТ ЧАСТОТ (2)

ТЕСТ ПАР

ТЕСТ ПАР (1 спосіб)

ТЕСТ ПАР (2 спосіб)

МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВОЇ ПОДІЇ

МОДЕЛЮВАННЯ ГРУПИ ВИПАДКОВИХ ПОДІЙ

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНИХ ВИПАДКОВИХ ПОДІЙ (спосіб 1)

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНИХ ВИПАДКОВИХ ПОДІЙ (спосіб 2)

Марков Андрій Андрійович (1856-1922) - російський математик, професор Санкт-Петербурзького університету, академік Імператорської Санкт-Петербурзької академії наук. Вніс великий вклад до теорії ймовірностей, математичного аналізу і теорії чисел. Є першовідкривачем великого класу стохастичних процесів з дискретним і неперервним часом, названих його ім'ям.

ПОНЯТТЯ МАРКІВСЬКОГО ЛАНЦЮГА

МОДЕЛЮВАННЯ МАРКІВСЬКИХ ЛАНЦЮГІВ (1)

МОДЕЛЮВАННЯ МАРКІВСЬКИХ ЛАНЦЮГІВ (2)

МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

МОДЕЛЮВАННЯ ДИСКРЕТНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН прямого перетворення (зворотній функції); кускової апроксимації функції щільності; відсіювання (виключення); моделювання умов граничних теорем теорії ймовірностей.

МЕТОД ПРЯМОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ

ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРЯМОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ

МЕТОД КУСКОВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ

КУСКОВО-ПОСТІЙНА АПРОКСИМАЦІЯ

КУСКОВО-ЛІНІЙНА АПРОКСИМАЦІЯ

МЕТОД ВІДСІЮВАННЯ (1)

МЕТОД ВІДСІЮВАННЯ (2)

МЕТОД ВІДСІЮВАННЯ (3)

МОДЕЛЮВАННЯ НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ (1)

ФОРМУВАННЯ НОРМОВАНОЇ ВЕЛИЧИНИ

МОДЕЛЮВАННЯ НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ (2)

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ПУАССОНА

МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ ВЕКТОРІВ (1)

МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ ВЕКТОРІВ (2)

МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ ВЕКТОРІВ (3)

МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ ФУНКЦІЙ (1)

МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ ФУНКЦІЙ (2)

МОДЕЛЮВАННЯ СТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ ФУНКЦІЙ (1)

МОДЕЛЮВАННЯ СТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ ФУНКЦІЙ (2)

3. ТЕХНОЛОГІЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕТАПИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ побудова математичної моделі процесу функціонування об'єкту; комп’ютерна реалізація моделюючого алгоритму; статистична обробка результатів моделювання.

ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ постановка задачі моделювання; вибір незалежних і залежних змінних, характеристик станів і шуканих характеристик процесу функціонування системи; підбір необхідної інформації про систему і зовнішнє середовище, визначення параметрів системи і обурюючих дій, оцінка їх впливу на процес функціонування системи; висунення гіпотез про властивості і характеристики системи; прийняття припущень, що дозволяють спростити математичну модель відповідно до вибраного рівня моделювання; апроксимація реальних процесів, що протікають в модельованій системі; формалізація функціональних залежностей між змінними, параметрами і характеристиками станів системи; виведення співвідношень для шуканих характеристик модельованого процесу як функцій характеристик станів, змінних і параметрів системи.

КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЮЮЧОГО АЛГОРИТМУ побудова логічної схеми моделюючого алгоритму; програмування моделюючого алгоритму; визначення необхідної кількості реалізацій моделюючого алгоритму, що забезпечують необхідну точність і достовірність результатів моделювання; проведення робочих розрахунків.

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МОДЕЛЮЮЧИХ АЛГОРИТМІВ

5. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Оцінка середнього значення випадкової величини

Оцінка кореляційного моменту двох випадкових величин

Оцінка математичного очікування випадкового процесу

Оцінка математичного очікування стаціонарного випадкового процесу, що має ергодичну властивість

Оцінка кореляційної функції стаціонарного випадкового процесу, що має ергодичну властивість

Перевірка статистичних гіпотез

Точність і достовірність результатів імітаційного моделювання

Квантіль нормального розподілу

Значення функції Лапласа

Значення квантіля нормального розподілу

Розрахунок кількості експериментів при визначенні ймовірності випадкової події

ОЦІНКА ВІРОГІДНОСТІ

ОЦІНКА ДИСПЕРСІЇ

НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

Приклад розрахунку кількості експериментів при визначенні ймовірності випадкової події

КІЛЬКІСТЬ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ПРИ ВІДНОСНІЙ ТОЧНОСТІ

НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

Приклад розрахунку кількості експериментів при визначенні середнього значення випадкової величини