Т6(риски).ppt - презентация, доклад, проект скачать

Нажмите для полного просмотра!

Содержание ▲

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Т6(риски).ppt. Доклад-сообщение содержит 18 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

Тема 6. Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии. Портфельный менеджмент

Слайд 2

Описание слайда:

Метод ПАТТЕРН

Слайд 3

Описание слайда:

Расчет совокупных вероятностей периодов окупаемости инвестиций

Слайд 4

Описание слайда:

Слайд 5

Описание слайда:

Среднее значение периодов погашения кредита наиболее вероятных альтернатив: (1+1,5)/2=1,25 года Период инвестирования: 1,25 года + 1,5 года = 2,75 года

Слайд 6

Описание слайда:

Расчет рейтинговых значений совокупных вероятностей периодов окупаемости инвестиций

Слайд 7

Описание слайда:

Показатели оценки альтернативных проектов потребность в финансировании (ПФ); чистый доход (ЧД); чистый дисконтированный (приведенный) доход (эффект) (ЧДД); индекс доходности инвестиций; индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД); внутренняя норма доходности (ВНД); срок окупаемости инвестиций.

Слайд 8

Описание слайда:

Инвестиционный портфель - набор инвестиций в ценные бумаги, обращающиеся на финансовом рынке

Слайд 9

Описание слайда:

Слайд 10

Описание слайда:

Слайд 11

Описание слайда:

Процесс управления инвестициями Формулировка инвестиционных целей, зависящая от задач финансового института. Формулирование инвестиционной политики для достижения выбранных целей. Выбор портфельной стратегии, соответствующей целям клиента и инвестиционной политике. Измерение и оценка эффективности инвестиций.

Слайд 12

Описание слайда:

Слайд 13

Описание слайда:

Теория оптимального портфеля проблема выбора эффективного портфеля, максимизирующего ожидаемую доходность при некотором приемлемом для инвестора уровне риска.

Слайд 14

Описание слайда:

Кривые безразличия

Слайд 15

Описание слайда:

Слайд 16

Описание слайда:

Ожидаемая ставка доходности Ожидаемая ставка доходности Вариация доходности i-го актива Ковариация Корреляция cоr = cоvxy / (σx × σy)

Слайд 17

Описание слайда:

Коэффициент корреляции чем меньше коэффициент корреляции акций в портфеле, тем меньше риск портфеля; если коэффициент корреляции акций в портфеле +1, то риск портфеля усредняется; если коэффициент корреляции акций в портфеле меньше +1, то риск портфеля уменьшается; если коэффициент корреляции акций в портфеле –1, то можно получить портфель без риска