🗊Презентация Эконометрика. Моделирование одномерных временных рядов и прогнозирование

Лекция 3. Моделирование одномерных временных рядов и прогнозирование План: 1. Общие сведения о временных рядах и задачах их анализа. 2. Автокорреляция уровней временного ряда. 3. Моделирование тенденции (тренда) временного ряда. 4. Моделирование периодических колебаний. 5. Прогнозирование на основе моделей временных рядов.

Литература: Базовый учебник: 1.  Эконометрика. Кн. 1. Ч. 1,2: учебник / В.П. Носко. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 672 с. (Сер. «Академический учебник».) 2.  Эконометрика. Кн. 2. Ч. 3, 4: учебник / В.П. Носко. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 576 с. (Сер. «Академический учебник».) Основная литература: 1.  Эконометрика: учебник/И.И. Елисеева, СВ. Курышева, Т.В. Костеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. - 2-е изд., пере-раб. и доп. - М: Финансы и статистика, 2007. - 576 с: ил. 2. Григорьева С.В. Сборник задач по эконометрике - Чебоксары: Волжский филиал Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), 2012. - 72с. 3. Сборник задач по эконометрике: Учебное пособие для студентов экономических вузов / Сост. Е.Ю. Дорохина, Л.Ф. Преснякова, Н.П. Тихомиров. — М: Издательство «Экзамен», 2003. — 224 с. 4. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник. 3-е изд. / Пер. сангл. — М.: ИНФРА-М, 2009. — XIV; 465 с. - (Университетский учебник). 5. Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебник / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. Н.Ш. Кремера. – 2-е изд., стер. М.: Юнити, 2008.- 311 с. Дополнительная литература: 1. В.И. Суслов, Н.М. Ибрагимов, Л.П. Талышева А А. Цыплаков. Эконометрия. – Новосибирск: КФАК, 2005. – 740 с. 2. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, СВ. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. - М: Финансы и статистика, 2005. - 192 с: ил.

Временной ряд

Компоненты временного ряда

Модели временного ряда:

Порядок построения аддитивной и мультипликативной моделей

Коэффициент автокорреляции

Анализ автокорреляционной функции и коррелограммы Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только тенденцию. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции порядка m, то ряд содержит циклические колебания с периодичностью в m моментов времени. Если ни один из коэффициентов автокорреляции не является значимым, можно сделать предположение относительно структуры этого ряда: либо ряд не содержит тенденции и циклических колебаний и присутствуют только случайные колебания, либо ряд содержит сильную нелинейную тенденцию, для выявления которой нужно провести дополнительный анализ.

Методы определения наличия тренда

Методы определения наличия тренда

Пример на применение метода Фостеpa-Стюарта

Сглаживание временного ряда по методу скользящей средней

Аналитическое выравнивание временного ряда