🗊Презентация Спецификация и оценка моделей с распределенными лагами с конечным числом лагов

Спецификация и оценка моделей с распределенными лагами с конечным числом лагов. Модель с распределённым лагом - это модель временного ряда, в которой в уравнение регрессии включено как текущее значение объясняющей переменной, так и значения этой переменной в предыдущих периодах. 

Модель с распределённым лагом - это модель временного ряда, в которой в уравнение регрессии включено как текущее значение объясняющей переменной, так и значения этой переменной в предыдущих периодах. 

Например, Различают модели с конечным и бесконечным числом лагов:  С конечным числом лагов: В этой модели β0 называется краткосрочным мультипликатором (он характеризует изменение среднего значения Y под воздействием единичного изменения Х, относящегося к тому же моменту времени). Сумма называется долгосрочным мультипликатором, т.к. она характеризует изменение Y под влиянием Х в каждый из рассматриваемых моментов.

 С бесконечным числом лагов: При оценке таких моделей, относительно параметров можно сделать ряд предположений. Предполагаем, что значения параметров при лаговых значениях регрессоров убывают в геометрической прогрессии:   0*^k , k  0,1,2..., 0   1 Параметр λ характеризует скорость убывания коэффициентов с увеличением лага. Тогда спецификация, может быть записана в виде: Неизвестными в этой модели являются , 0 ,  Они входят в спецификацию нелинейно, значит, напрямую воспользоваться МНК мы не можем.

Очевидно, что параметры такой модели обычным МНК или с помощью иных стандартных статистических методов определить нельзя, поскольку модель включает бесконечное число факторных переменных. Однако, приняв определенные допущения относительно структуры лага, оценки ее параметров все же можно получить. Эти допущения: предполагается геометрическая структура лага, при которой воздействие лаговых значений фактора на результат уменьшается при увеличении лага в геометрической прогрессии. Койк предположил, что существует некоторый постоянный темп λ (от 0 до 1) уменьшения во времени лаговых воздействий фактора на результат. Если, например, в период t результат изменился под воздействием фактора в этот же период времени на b0 ед., то под воздействием изменения фактора, имевшего место в период (t-1)

Модель с конечным числом лагов Модель с конечным числом лагов при правильной ее спецификации может быть оценена обычным МНК. В этом случае в уравнении переменные  рассматриваются как объясняющие переменные обычной множественной регрессии. Вместе с тем применение МНК к моделям с конечным числом лагов может быть реально затруднено ввиду следующих причин: 1) при наличии тенденции переменные   тесно связаны между собой, что вызывает мультиколлинеарность факторов, которая может привести к неинтерпретируемым знакам у коэффициентов регрессии и к снижению их точности; 2) возможна автокорреляция остатков, так как МНК применяется к временным рядам с тенденцией. Поэтому нередко для оценки параметров модели с распределенным конечным числом лагов используются специальные методы преобразования, как и для модели с бесконечным числом лагов. Разработаны разные методы оценивания параметров моделей с распределенными лагами, которые учитывают характер распределения коэффициентов регрессии при лаговых объясняющих переменных. Иными словами, методы оценивания параметров модели с распределенными лагами основаны на изучении структуры лага. Так, предполагая полиномиальное распределение лаговых коэффициентов, используют метод Алмон, а при гипотезе геометрической прогрессии для лаговых коэффициентов применяется преобразование Койка.

Модели, связывающие состояния экономических явлений в последовательные моменты (периоды) времени, принято называть динамическими. Такие модели позволяют изучать явления в динамике, в развитии. Аналитическое представление динамических моделей включает значения переменных, относящиеся как к текущему, так и к предыдущим моментам (периодам) времени.

Включенные в модель в качестве факторов значения переменных в предыдущие моменты времени называются лаговыми переменными. Значениями лаговых переменных являются временные ряды исходных уровней, сдвинутые назад на один или более моментов времени. Величина этого сдвига называется лагом. Возможности современных компьютеров позволяют произвести указанные расчёты за приемлемое время.

Спасибо за внимание