Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4 - презентация, доклад, проект скачать

Нажмите для полного просмотра!

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №1

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №2

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №3

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №4

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №5

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №6

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №7

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №8

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №9

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №10

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №11

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №12

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №13

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №14

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №15

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №16

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №17

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №18

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №19

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №20

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №21

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №22

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №23

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №24

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №25

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №26

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №27

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №28

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №29

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №30

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №31

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №32

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №33

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №34

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №35

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №36

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №37

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №38

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №39

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №40

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №41

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №42

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №43

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №44

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №45

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №46

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №47

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №48

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №49

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №50

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №51

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №52

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №53

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №54

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №55

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №56

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №57

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №58

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №59

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №60

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №61

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №62

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №63

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №64

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №65

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №66

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №67

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №68

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №69

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №70

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №71

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №72

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №73

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №74

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №75

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №76

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №77

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №78

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №79

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №80

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №81

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №82

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №83

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №84

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №85

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №86

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №87

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №88

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №89

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №90

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №91

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №92

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №93

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №94

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №95

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №96

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №97

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №98

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №99

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №100

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №101

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №102

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №103

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №104

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №105

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №106

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №107

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №108

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №109

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №110

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №111

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №112

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №113

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №114

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №115

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №116

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №117

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №118

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №119

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №120

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №121

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №122

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №123

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №124

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №125

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №126

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №127

Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4, слайд №128

Содержание ▲

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Некоторые аспекты регрессионного анализа. Тема 4. Доклад-сообщение содержит 128 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

Тема 4. Некоторые аспекты регрессионного анализа

Слайд 2

Описание слайда:

Вопросы: 4.1. Спецификация уравнения регрессии и ошибки спецификации. 4.2. Мультиколлинеарность: способы выявления и устранения 4.3. Фиктивные переменные в регрессионных моделях. 4.4. Гетероскедастичность 4.5. Автокорреляция

Слайд 3

Описание слайда:

Модель множественной линейной регрессии в матричном виде

Слайд 4

Описание слайда:

Слайд 5

Описание слайда:

Слайд 6

Описание слайда:

Слайд 7

Описание слайда:

Слайд 8

Описание слайда:

Слайд 9

Описание слайда:

Уравнение множественной линейной регрессии в матричном виде

Слайд 10

Описание слайда:

Метод наименьших квадратов

Слайд 11

Описание слайда:

Условия теоремы Гаусса-Маркова 1. i=1,…,n 2. при i=j 3. при i≠j 4. i=1,…,n

Слайд 12

Описание слайда:

Гомоскедастичность Гетероскедастичность

Слайд 13

Описание слайда:

Условия теоремы Гаусса-Маркова при i=j 2,3 при i≠j

Слайд 14

Описание слайда:

Условия теоремы Гаусса-Маркова или где I – единичная матрица

Слайд 15

Описание слайда:

Мультиколлинеарность Способы выявления и устранения

Слайд 16

Описание слайда:

Признаки наличия мультиколлинеарности 1. Небольшое изменение исходных данных сильно изменяет значения оценок коэффициентов

Слайд 17

Описание слайда:

Признаки наличия мультиколлинеарности 2. Стандартные ошибки коэффициентов очень велики (коэффициенты стат. незначимы), а модель в целом статистически значима

Слайд 18

Описание слайда:

Признаки наличия мультиколлинеарности 3. Значения коэффициентов неправильны с точки зрения экономической теории

Слайд 19

Описание слайда:

Способы выявления мультиколлинеарности: 1. Вычисление матрицы парных коэффициентов корреляции для всех объясняющих переменных. 2. Расчет фактора инфляции вариации VIF (variance inflation factor).

Слайд 20

Описание слайда:

Матрица парных коэффициентов корреляции

Слайд 21

Описание слайда:

Фактор инфляции вариации

Слайд 22

Описание слайда:

Слайд 23

Описание слайда:

Методы устранения мультиколлинеарности: 1. Удаление коллинеарных переменных. 2. Исправление выборки (проверка ее репрезентативности). 3. Преобразование переменных, при котором уменьшается корреляция между ними. Например, переход к первым разностям. 4. Использование в модели регрессии эффекта взаимодействия факторов, например в виде их произведения.

Слайд 24

Описание слайда:

Случай 1. Исключены существенные переменные.

Слайд 25

Описание слайда:

Случай 2. Включены несущественные переменные.

Слайд 26

Описание слайда:

Информационные критерии Акаике и Шварца

Слайд 27

Описание слайда:

Информационные критерии Хеннана-Куинна

Слайд 28

Описание слайда:

Фиктивные переменные в регрессионных моделях

Слайд 29

Описание слайда:

Слайд 30

Описание слайда:

Слайд 31

Описание слайда:

Слайд 32

Описание слайда:

Слайд 33

Описание слайда:

Слайд 34

Описание слайда:

Слайд 35

Описание слайда:

Слайд 36

Описание слайда:

Слайд 37

Описание слайда:

Слайд 38

Описание слайда:

Пусть в момент времени tо произошли некие структурные изменения и линия регрессии будет отличаться от той, которая была до момента tо. Пусть в момент времени tо произошли некие структурные изменения и линия регрессии будет отличаться от той, которая была до момента tо.

Слайд 39

Описание слайда:

Слайд 40

Описание слайда:

Слайд 41

Описание слайда:

Слайд 42

Описание слайда:

Слайд 43

Описание слайда:

Слайд 44

Описание слайда:

ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ ОСТАТКОВ

Слайд 45

Описание слайда:

Гомоскедастичность при i=j

Слайд 46

Описание слайда:

Гетероскедастичность при i=j

Слайд 47

Описание слайда:

Последствия гетероскедастичности Основное последствие гетероскедастичности заключается в получении неэффективных оценок параметров модели регрессии, что проявляется в завышении стандартных ошибок коэффициентов регрессии, занижении t-статистики и, как следствие, неправильном представлении о надежности оценок.

Слайд 48

Описание слайда:

Способы обнаружения гетероскедастичности Графики Тесты

Слайд 49

Описание слайда:

Примеры гетероскедастичности

Слайд 50

Описание слайда:

Примеры гетероскедастичности

Слайд 51

Описание слайда:

Примеры гетероскедастичности

Слайд 52

Описание слайда:

Тесты на гетероскедастичность

Слайд 53

Описание слайда:

Остатки:

Слайд 54

Описание слайда:

Вне зависимости от используемых тестов необходимо сформулировать гипотезы: при i=j остатки гомоскедастичны при i=j остатки гетероскедастичны

Слайд 55

Описание слайда:

Тест Голдфелда-Куандта. 1. Упорядочить наблюдения по убыванию той независимой переменной, относительно которой есть подозрение на гетероскедастичность.

Слайд 56

Описание слайда:

Тест Голдфелда-Куандта. 2. Опустить v наблюдений, оказавшихся в центре (v должно быть примерно равно четверти общего количества наблюдений n).

Слайд 57

Описание слайда:

Тест Голдфелда-Куандта. 3. Оценить отдельно обыкновенным МНК регрессии на первых (n−v)/2 наблюдениях и на последних (n−v)/2 наблюдениях при условии, что (n−v)/2 больше числа оцениваемых параметров m.

Слайд 58

Описание слайда:

Тест Голдфелда-Куандта.

Слайд 59

Описание слайда:

Тест Голдфелда-Куандта.

Слайд 60

Описание слайда:

Если Fнабл.>Fкр., то нулевая гипотеза отклоняется в пользу альтернативной о гетероскедастичности остатков. Если Fнабл.>Fкр., то нулевая гипотеза отклоняется в пользу альтернативной о гетероскедастичности остатков. Иначе оснований отклонять нулевую гипотезу о гомоскедастичности остатков нет.

Слайд 61

Описание слайда:

Тест Уайта.

Слайд 62

Описание слайда:

Тест Уайта.

Слайд 63

Описание слайда:

Тест Уайта.

Слайд 64

Описание слайда:

Тест Уайта.

Слайд 65

Описание слайда:

Тест Уайта.

Слайд 66

Описание слайда:

Тест Уайта.

Слайд 67

Описание слайда:

Тест Уайта.

Слайд 68

Описание слайда:

Тест Уайта.

Слайд 69

Описание слайда:

Тест Уайта (упрощенный)

Слайд 70

Описание слайда:

Тест Уайта (упрощенный).

Слайд 71

Описание слайда:

Тест Уайта (упрощенный).

Слайд 72

Описание слайда:

Критерий Бартлетта.

Слайд 73

Описание слайда:

Критерий Бартлетта.

Слайд 74

Описание слайда:

Слайд 75

Описание слайда:

Обобщенный МНК

Слайд 76

Описание слайда:

Обобщенный МНК

Слайд 77

Описание слайда:

Обобщенный МНК

Слайд 78

Описание слайда:

Обобщенный МНК

Слайд 79

Описание слайда:

Обобщенный МНК

Слайд 80

Описание слайда:

Обобщенный МНК

Слайд 81

Описание слайда:

Обобщенный МНК

Слайд 82

Описание слайда:

Обобщенный МНК

Слайд 83

Описание слайда:

Обобщенный МНК

Слайд 84

Описание слайда:

Взвешенный МНК

Слайд 85

Описание слайда:

Исходная модель

Слайд 86

Описание слайда:

Слайд 87

Описание слайда:

Взвешенный МНК

Слайд 88

Описание слайда:

Взвешенный МНК

Слайд 89

Описание слайда:

Взвешенный МНК

Слайд 90

Описание слайда:

Взвешенный МНК

Слайд 91

Описание слайда:

Слайд 92

Описание слайда:

Слайд 93

Описание слайда:

Автокорреляция в остатках Автокорреляция в остатках

Слайд 94

Описание слайда:

пространственные данные – пространственные данные – cross-sectional data; временные ряды данных – time-series data

Слайд 95

Описание слайда:

Условие отсутствия автокорреляции при i≠j или где I – единичная матрица

Слайд 96

Описание слайда:

Слайд 97

Описание слайда:

Слайд 98

Описание слайда:

Слайд 99

Описание слайда:

Слайд 100

Описание слайда:

система координат система координат (ei; ei-s)

Слайд 101

Описание слайда:

Слайд 102

Описание слайда:

Слайд 103

Описание слайда:

Слайд 104

Описание слайда:

Слайд 105

Описание слайда:

Слайд 106

Описание слайда:

Слайд 107

Описание слайда:

Критерий Дарбина-Уотсона.

Слайд 108

Описание слайда:

Слайд 109

Описание слайда:

Слайд 110

Описание слайда:

Коэффициент автокорреляции первого порядка

Слайд 111

Описание слайда:

Слайд 112

Описание слайда:

По таблице Дарбина-Уотсона определяются две критические точки: верхняя dU и нижняя dL.

Слайд 113

Описание слайда:

Границы интервала (dl и du) критических значений критерия Дарбина-Уотсона при уровне значимости =0,05 (n - объем выборки, m - число объясняющих переменных