🗊Презентация Проверка гипотез относительно возможных значений коэффициентов МЛРМ

Тема 7. Проверка гипотез относительно возможных значений коэффициентов МЛРМ

Темы лекции Проверка гипотезы о незначимости регрессии в целом Проверка гипотезы о равенстве коэффициента регрессионного уравнения некоторому числу Проверка гипотезы об одновременном равенстве нулю q коэффициентов регрессионного уравнения Проверка гипотезы о наличии линейных ограничений на коэффициенты Тест Чоу

Проверка гипотезы о незначимости регрессии в целом статистический критерий

Проверка гипотезы о равенстве коэффициента регрессионного уравнения некоторому числу статистический критерий

Проверка гипотезы о незначимом отличии от нуля коэффициента регрессионного уравнения статистический критерий

Значимость коэффициента регрессионного уравнения

Регрессия с ограничениями Модель, в которой мы проверяем гипотезу о коэффициентах, называется регрессия без ограничений (unrestricted, UR) Регрессия с ограничениями строится из регрессии без ограничений в предположении, что нулевая гипотеза верна (restricted, R) Сравнение объясняющих способностей регрессии с ограничениями и регрессии без ограничений при помощи F-теста – очень распространенный прием в эконометрике.

Проверка гипотезы об одновременном равенстве нулю q коэффициентов регрессионного уравнения статистический критерий

Проверка гипотезы о наличии линейных ограничений на коэффициенты Пример составления регрессии без ограничений:

Тест Вальда тестирования линейного ограничения общего вида статистический критерий

Проверка гипотезы о равенстве коэффициентов различных регрессионных уравнений (тест Чоу) Предположим, что мы рассматриваем регрессионное уравнение и данные для его оценки содержат наблюдения для разных по качеству объектов: для мужчин и женщин, для занятых и безработных. Верно ли, что рассматриваемая модель совпадает для двух выборок, относящихся к объектам разного качества

Проверка гипотезы о равенстве коэффициентов различных регрессионных уравнений (тест Чоу) статистический критерий

Вопросы для самопроверки Как проверить значимость регрессии в целом. В чем заключается содержательный смысл гипотезы о равенстве коэффициента уравнения нулю. Как провести односторонний тест на равенство коэффициента нулю. В чем смысл доверительного интервала коэффициента. Как проверить гипотезу о равенстве коэффициента уравнения нулю при помощи доверительного интервала.. Как связаны между собой F и t статистика в парной модели. Как проверить гипотезу о равенстве коэффициента уравнения некоторому числу. Какова основная идея F-теста на улучшение качества оценивания. Приведите пример построения регрессии с ограничениями. Как формулируется гипотеза о наличие линейных ограничений на коэффициенты. Как провести тест Вальда. Для чего нужен тест Чоу.