🗊Презентация Разработка математической модели для формирование портфелей ценных бумаг

Разработка математической модели для формирование портфелей ценных бумаг. . Выполнил: Руководитель: Курамшин Д. В.

Цель работы: формирование портфеля ценных бумаг для увеличения доходности деятельности на рынке ценных бумаг. Провести анализ финансовой деятельности банка Выбрать математическую модель оптимизации портфеля. Провести расчеты для формирования портфеля ЦБ.

Финансовый анализ банка Ряд 1- Кредитные и другие операции банка Ряд 2- рост вложений в ЦБ в %

Обзор применяемых моделей

Структура рассчитанного портфеля акций.

Анализ портфеля банка

Математическая модель Марковица и Шарпа Математическое ожидание дохода Марковица по i-й ценной бумаге (mi) рассчитывается следующим образом: Где: Ri – возможный доход по i-й ценной бумаге; Pij – вероятность получения дохода; n – количество ценных бумаг.

Структура портфеля Марковица

Структура портфеля Шарпа

Выводы Применение математических моделей не означает гарантированных результатов. Однако, несмотря на неточность прогнозов, модели оптимизации структуры портфеля ценных бумаг, помогают достичь приемлемого уровня доходности и риска и сохранить средства, по крайней мере при растущем рынке. В результате проведённой работы по оптимизации портфеля акций и портфеля облигаций инвестор может регулировать риски и доходность изменением доли акций и облигаций в портфеле. В результате проведённых расчетов в акции было инвестировано 272 8379 руб., что составило 55% всего портфеля, в облигации 2250076 руб. что составило 45 %. Был сформирован эффективный портфель ценных бумаг для консервативного инвестора.