Эмпирические работы. Причинность по Гренджеру - презентация, доклад, проект скачать

Нажмите для полного просмотра!

Эмпирические работы. Причинность по Гренджеру, слайд №1

Эмпирические работы. Причинность по Гренджеру, слайд №2

Эмпирические работы. Причинность по Гренджеру, слайд №3

Эмпирические работы. Причинность по Гренджеру, слайд №4

Эмпирические работы. Причинность по Гренджеру, слайд №5

Эмпирические работы. Причинность по Гренджеру, слайд №6

Эмпирические работы. Причинность по Гренджеру, слайд №7

Эмпирические работы. Причинность по Гренджеру, слайд №8

Эмпирические работы. Причинность по Гренджеру, слайд №9

Эмпирические работы. Причинность по Гренджеру, слайд №10

Эмпирические работы. Причинность по Гренджеру, слайд №11

Содержание ▲

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Эмпирические работы. Причинность по Гренджеру. Доклад-сообщение содержит 11 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

Эмпирические работы Причинность по Гренджеру

Слайд 2

Описание слайда:

Пример Некоинтегрированная VAR: Leeper, Sims, Zha (1996) Переменные: Оценивание на периоде 1974:01 – 1980:03 ( T=75 наблюдений) На этом периоде ряды определяются как I(1), коинтеграция между этими рядами не выявляется.

Слайд 3

Описание слайда:

Слайд 4

Описание слайда:

Leeper, Sims, Zha (1996): подход Тода – Ямамото Оцениваем модель VAR(8) и исследуем возможность понижения порядка VAR. Все использованные критерии выбирают глубину запаздываний p = 2. Учитывая, что все три ряда имеют порядок I(1), достаточно провести проверку на причинность в рамках модели VAR(3), обращая внимание только на коэффициенты при первых двух лагах.

Слайд 5

Описание слайда:

Результаты оценивания: В уравнении для LP не отвергаются ни гипотеза об одновременном занулении коэффициентов при LY(-1) и LY(-2), ни гипотеза об одновременном занулении коэффициентов при LM2(-1) и LM(-2), т.е, не отвергаются и гипотеза о том, что LY не является G-причиной для LP, и гипотеза о том, что LM2 не является G-причиной для LP. В уравнении для LY не отвергаются ни гипотеза об одновременном занулении коэффициентов при LP(-1) и LP(-2), ни гипотеза об одновременном занулении коэффициентов при LM2(-1) и LM(-2), т.е, не отвергаются ни гипотеза о том, что LP не является G-причиной для LY, ни гипотеза о том, что LM2 не является G-причиной для LY.

Слайд 6

Описание слайда:

В уравнении для LM2 не отвергается гипотеза об одновременном занулении коэффициентов при LP(-1) и LP(-2), В уравнении для LM2 не отвергается гипотеза об одновременном занулении коэффициентов при LP(-1) и LP(-2), но уверенно отвергается гипотеза об одновременном занулении коэффициентов при LY(-1) и LY(-2), т.е, не отвергается гипотеза о том, что LP не является G-причиной для LM2, и отвергается гипотеза о том, что LY не является G-причиной для LM2. По результатам этих проверок уверенно обнаруживается только G-причинная связь в направлении от LY к LM2, что дополняет сделанный ранее вывод в отношении краткосрочной G-причинности в направлении от LY к LM2.

Слайд 7

Описание слайда:

Пример Коинтегрированная VAR: Lydia Pinkham Рассмотрим данные об объемах продаж медицинских препаратов, произведенных фармацевтической фирмой Lydia Pinkham (Sales), и расходах фирмы на рекламу этих препаратов (Adver) в период с 1907 по 1960 г.г. Оба ряда берутся в логарифмах уровней.

Слайд 8

Описание слайда:

Lydia Pinkham: влияет ли реклама на объем продаж?

Слайд 9

Описание слайда:

Оцененная ECM Корректирующая составляющая ECM значима в обоих уравнениях. что означает наличие двусторонней долговременной G-причинности в направлении от SALES к ADVER и в направлении от SALES к ADVER Краткосрочная G-причинность не обнаруживается в обоих направлениях.

Слайд 10

Описание слайда:

Lydia Pinkham: учет влияния других переменных [Lee, Shin, Chang (1996)] В тестовые уравнения дополнительно включается совокупный располагаемый личный доход Income (в логарифмах дефлированных уровней). Применим подход Тода – Ямамото. Порядок VAR для трех рядов определяется как p =2, так что проверку соответствующих гипотез производим в рамках расширенной VAR(3). Гипотеза об одновременном равенстве нулю коэффициентов при запаздывающих на 1 и 2 шага значениях переменной Adver в уравнении для Sales отвергается. Гипотеза об одновременном равенстве нулю коэффициентов при запаздывающих на 1 и 2 шага значениях переменной Sales в уравнении для Adver отвергается. Тем самым, делается вывод о наличии связи между этими переменными в обоих направлениях.