Отраслевое управление рисками - презентация, доклад, проект скачать

Нажмите для полного просмотра!

Отраслевое управление рисками, слайд №10

Отраслевое управление рисками, слайд №11

Отраслевое управление рисками, слайд №12

Отраслевое управление рисками, слайд №13

Отраслевое управление рисками, слайд №14

Отраслевое управление рисками, слайд №15

Отраслевое управление рисками, слайд №16

Отраслевое управление рисками, слайд №17

Отраслевое управление рисками, слайд №18

Отраслевое управление рисками, слайд №19

Отраслевое управление рисками, слайд №20

Отраслевое управление рисками, слайд №21

Отраслевое управление рисками, слайд №22

Отраслевое управление рисками, слайд №23

Содержание ▲

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Отраслевое управление рисками. Доклад-сообщение содержит 23 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

Тема 5. Отраслевое управление рисками

Слайд 2

Описание слайда:

Классы источников информационной неопределенности Избыток информации; Дефицит информации.

Слайд 3

Описание слайда:

Типы неопределенности неопределенность состояний внешней среды; неопределенность целей; неопределенность действий; временная неопределенность.

Слайд 4

Описание слайда:

Банковский риск – вероятность (угроза) получения отрицательных финансовых результатов.

Слайд 5

Описание слайда:

Виды банковских рисков Кредитный риск Валютный риск Процентный риск Инвестиционный (портфельный) риск Риск упущенной выгоды Риск банковских злоупотреблений Риск невозврата Риск потерь по вложениям в ценные бумаги конкретного эмитента Риск по предоставленным гарантиям в пользу конкретного принципала

Слайд 6

Описание слайда:

Факторы, повышающие кредитный риск концентрация кредитной деятельности банка в сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике; большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые трудности; концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах; внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг; удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк не располагает достаточной информацией; либеральная кредитная политика; неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита или принятие в качестве залога ценностей, труднореализумых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию; значительные суммы, выданные заемщикам, взаимосвязанным между собой; нестабильная экономическая и политическая ситуация и другие факторы.

Слайд 7

Описание слайда:

Риск невозврата размещенных ресурсов банка Объект размещения ресурсов банка (ОРР) -объект вложения (размещения) какого-либо актива банка, т.е. либо клиента – потенциального заемщика, либо эмитента – потенциального объекта инвестиционных операций, либо клиента – потенциального получателя банковской гарантии.

Слайд 8

Описание слайда:

Ссудный риск Pi – рискованность i-го актива банка Si – объем вложенных средств в i-й актив банка

Слайд 9

Описание слайда:

Суммарная (средняя) рискованность банковских активов Суммарная (средняя) рискованность банковских активов Суммарная доходность по всем ОРР Pi – рискованность i-го ОРР банка Si – объем вложенных средств в i-й ОРР банка Di – доходность i-го ОРР банка Hi – ставка налога на i-ом ОРР Du – суммарная доходность по всем ОРР банка

Слайд 10

Описание слайда:

Показатели рискованности ОРР банка

Слайд 11

Описание слайда:

Оценка рискованности ОРР банка

Слайд 12

Описание слайда:

Показатели оценки степени риска коэффициенты; прогнозируемый размер потерь; показатели сегментации портфелей банка (портфель активов, кредитный, депозитных ресурсов, инвестиционный, торговый портфели и т.д.)

Слайд 13

Описание слайда:

Методы регулирования банковского риска создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами операций банка, порядок использования этих резервов; порядок покрытия потерь собственным капиталом банка; определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на степени риска; контроль за качеством кредитного портфеля; отслеживание критических показателей в разрезе видов риска; диверсификация операций с учетом факторов риска; операции с производными финансовыми инструментами; мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями банка; ценообразование (процентные ставки, комиссии) с учетом риска; установление лимитов на рисковые операции; продажа активов; хеджирование индивидуальных рисков.

Слайд 14

Описание слайда:

Методы снижения кредитного риска Оценка кредитоспособности заемщика, основанная на балльной оценке. Лимитирование ссудных операций. Политика диверсификации кредитного портфеля, предусматривающая разнообразие заемщиков банка, ссуд и других кредитных операций. Страхование кредитов. Формирование резервного фонда на возможные потери по ссудам. Привлечение достаточного обеспечения ссуд. Выдача крупных кредитов на консорциальной основе и др.

Слайд 15

Описание слайда:

Риски лизинговых операций имущественные, финансовые, организационные, технические, форс-мажорные, политические.

Слайд 16

Описание слайда:

Страхование при имущественных рисках страхование имущества; страхование гражданской ответственности; страхование потерь дохода (прибыли) лизингополучателя.

Слайд 17

Описание слайда:

Страхование при финансовых рисках страхование риска временной неплатежеспособности или полной неплатежеспособности лизингополучателя; страхование несоблюдения лизингополучателем договорных обязательств по уплате лизинговых платежей; страхование риска невозврата лизингового имущества.

Слайд 18

Описание слайда:

Превентивные и поддерживающие мероприятия риск-стратегий

Слайд 19

Описание слайда:

Матрица стратегического потенциала

Слайд 20

Описание слайда:

Хеджирование – система мер, позволяющих исключить или ограничить риск финансовых операций в результате неблагоприятных изменений курса валют, цен на товары, процентных ставок и.т.п. в будущем/

Слайд 21

Описание слайда:

Инструменты хеджирования Форвардные контракты Фьючерсные контракты Опционы Свопы

Слайд 22

Описание слайда:

Форвардный контракт – это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке предмета контракта, которое заключается вне биржи. Форвардный контракт – это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке предмета контракта, которое заключается вне биржи. Фьючерсный контракт - это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке предмета контракта, заключаемое на бирже. Опцион – это соглашение о продаже или покупке права на покупку или продажу фьючерского контракта к определенной дате по оговоренной цене, с оплатой покупателем соответствующей премии. Своп – производный финансовый инструмент, договор, по которому продается актив и одновременно принимается обязательство выкупить его обратно по фиксированной цене.