Риск-менеджмент - презентация, доклад, проект скачать

Нажмите для полного просмотра!

Содержание ▲

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Риск-менеджмент. Доклад-сообщение содержит 22 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

Тема 3. Риск-менеджмент

Слайд 2

Описание слайда:

Управление риском (риск-менеджмент) - процесс принятия и выполнения управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на организацию или лицо убытков, вызванных случайными событиями. Управление риском (риск-менеджмент) - процесс принятия и выполнения управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на организацию или лицо убытков, вызванных случайными событиями. Базируется на парадигме стоимости риска Value – at – Risk (VAR). Сущность риск-менеджмента состоит не в устранении рисков, а в управлении ими.

Слайд 3

Описание слайда:

Развитие концепции управления риском: 1890-е – первый «план управления рисками» (США, строительство ж/д). 1950-е – повышение актуальности управления рисками в результате НТР. 1970-е – появление профессиональных «риск-менеджеров». с 2000-х – управление рисками стало стандартным элементом менеджмента.

Слайд 4

Описание слайда:

Функции риск-менеджмента: прогнозирование; организация; регулирование; координация; стимулирование; контроль.

Слайд 5

Описание слайда:

Система управления рисками: понять потребность в управлении рисками; оценить уровень проблем, рисков; собрать данные о фактических потерях и их причинах за прошлые периоды; спрогнозировать тенденцию изменения этих потерь на будущее; определиться - приемлема ли прошлая практика; разработка программы управления рисками; назначить ответственного за развитие риск-менеджмента.

Слайд 6

Описание слайда:

Слайд 7

Описание слайда:

Основные принципы управления рисками: система управления риском - часть общего менеджмента; учет внешних и внутренних ограничений; в отношении всей совокупности рисков должна проводиться единая политика по управлению риском; процесс управления риском носит динамический характер.

Слайд 8

Описание слайда:

Специальные принципы управления рисками: 1) Принцип лояльного отношения к рискам 2) Принцип прогнозирования 3) Принцип страхования 4) Принцип резервирования 5) Принцип минимизации потерь и максимизации доходов

Слайд 9

Описание слайда:

Законы риск-менеджмента: Закон неизбежности риска Закон сочетания потенциальных потерь и выгод Прямая зависимость между степенью риска и уровнем планируемых доходов

Слайд 10

Описание слайда:

Аксиомы управления рисками: В реальной управленческой деятельности всегда присутствует риск. Риски всегда присутствуют во всех элементах и сферах деятельности внешней и внутренней среды организации. Любые риски могут возникать, развиваться и функционировать только в пространстве и времени. Любые риски обладают своим пространством и временем. Время существования рисков не может быть бесконечно большим и не может равняться нулю.

Слайд 11

Описание слайда:

Правила риск-менеджмента: Нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал. Надо думать о последствиях риска. Нельзя рисковать многим ради малого. Положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения. При наличия сомнения принимается отрицательное решение. Нельзя думать, что всегда существует только одно решение. Возможно, есть и другие.

Слайд 12

Описание слайда:

Объем убытка может быть равен вложениям, быть меньше или больше!!! Пример. «В результате пожара сгорел производственный цех, в котором находилось сырье, полуфабрикаты и готовая продукция на сумму 5 млн. руб. и оборудование на сумму 20 млн. руб. Затраты на разборку сгоревшего здания и уборку в цехе 0,5 млн. руб. Затраты на ремонт здания - 3 млн. руб., на ремонт и приобретение нового оборудования взамен сгоревшего - 6,5 млн. руб.» Общая величина убытка составит: 5 + 20 + 0,5 + 3 + 6,5 = 35 млн. руб.

Слайд 13

Описание слайда:

Коэффициент риска: Коэффициент риска - соотношение максимально возможного объема убытка и объема собственных финансовых ресурсов. Кр = У / С, где Кр - коэффициент риска; У - максимально возможная сумма убытка, С - объем собственных финансовых ресурсов.

Слайд 14

Описание слайда:

Пример. Необходимо рассчитать коэффициент риска и выбрать наименее рисковый вариант вложения капитала. Пример. Необходимо рассчитать коэффициент риска и выбрать наименее рисковый вариант вложения капитала. Выбор оптимального варианта вложения капитала по коэффициенту риска

Слайд 15

Описание слайда:

В стратегии риск-менеджмента применяются правила: Максимум выигрыша. Оптимальная вероятность результата. Оптимальная колеблемость результата. Оптимальное сочетание выигрыша и величины риска.

Слайд 16

Описание слайда:

1. Максимум выигрыша: Сущность правила максимума выигрыша - из возможных вариантов рисковых вложений капитала выбирается вариант, дающий наибольшую эффективность результата (выигрыш, доход, прибыль) при минимальном или приемлемом для инвестора риске

Слайд 17

Описание слайда:

1. Максимум выигрыша: Пример. «Владелец груза, который следует перевести морским транспортом, знает, что в результате возможной гибели корабля он теряет груз стоимостью 100 млн. руб. Вероятность кораблекрушения незначительная и составляет всего 0,05; страховой тариф при страховании груза составляет 3 % от страховой суммы. Стоит ли страховать перевозку? 1. Вероятность перевозки груза без кораблекрушения = 0,95 2. Затраты на страхование груза = 3 млн. руб. 3. При страховании владельцем груза его выигрыш составляет: (0,05 · 100 + 0,95 · (-3)) = 2,15 млн. руб. 4.При отказе от страхования убыток равен: (0,05 · (-100) + 0,95 · 3) = - 2,15 млн. руб.

Слайд 18

Описание слайда:

2. Оптимальная вероятность результата: Сущность правила - из возможных решений выбирается то, при котором вероятность результата является приемлемой для инвестора. Пример. Имеются два варианта рискового вложения капитала. По первому варианту ожидается получить прибыль 1 млн. руб. при вероятности 0,9. По второму варианту ожидается получить прибыль 1,8 млн. руб. при вероятности 0,7. По 2 варианту сумма прибыли больше на 80 %, а вероятность ее получения ниже всего на 20 %. Второй вариант можно считать наиболее выгодным.

Слайд 19

Описание слайда:

3. Оптимальная колеблемость результата: Сущность правила – выбирается решение, при котором вероятности выигрыша и проигрыша для одного и того же рискового вложения капитала имеют небольшой разрыв. Пример. Имеем два варианта рискового вложения капитала. В первом варианте с вероятностью 0,6 можно получить доход 1 млн. руб. и с вероятностью 0,4 получить убыток 0,6 млн. руб. Во втором варианте с вероятностью 0,8 можно получить доход 2 млн. руб. и с вероятностью 0,2 получить убыток в 1,5 млн. руб. Средний ожидаемый доход составляет: первый вариант: 0,6 · 1 + 0,4 · (-0,6) = 0,36 млн. руб.; второй вариант: 0,8 · 2 + 0,2 · (-1,5) = 1,3 млн. руб.

Слайд 20

Описание слайда:

3. Оптимальная колеблемость результата: Преимущества 1-го варианта: 1. Меньший разрыв показателей вероятности результатов. В 1 варианте составляет 0,2 или 50% (0,6-0,4), во 2 варианте - 0,6 или 300% (0,8-0,2). 2. Незначительный разрыв вероятности выигрыша. Вероятность получения дохода во 2 варианте - 0,8, а в 1 варианте - 0,6, т.е. меньше всего на 25 %. 3. Меньший темп изменения вероятности и суммы убытка по сравнению с темпом изменения вероятности и суммы дохода. При росте вероятности дохода с 0,6 до 0,8 (на 33%) сумма дохода возрастает на 100 % (с 1 до 2 млн. руб.). При снижении вероятности убытка на 100 % (с 0,4 до 0,2) сумма убытка увеличивается на 150 % (с 0,6 до 1,5 млн. руб.).

Слайд 21

Описание слайда:

4. Оптимальное сочетание выигрыша и величины риска: Сущность правила - менеджер оценивает ожидаемые величины выигрыша и риска (проигрыша, убытка) и принимает решение получить ожидаемый выигрыш и одновременно избежать большого риска. Пример. Имеются два варианта рискового вложения капитала. При первом варианте доход составляет 10 млн. руб., а убыток - 3 млн. руб. По второму варианту доход составляет 15 млн. руб., а убыток - 5 млн. руб. Соотношение дохода и убытка по каждому из вариантов: 1. На 1 руб. убытка приходится 3,33 руб. дохода (10 / 3). 2. На 1 руб. убытка приходится 3 руб. дохода (15 / 5). Соотношение дохода и убытка по 1 варианту = 3,3 : 1, то по 2 варианту - 3 : 1. Делаем выбор в пользу первого варианта.