🗊Презентация Временные ряды в эконометрических исследованиях

Категория: Математика
Нажмите для полного просмотра!
Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №1Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №2Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №3Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №4Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №5Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №6Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №7Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №8Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №9Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №10Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №11Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №12Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №13Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №14Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №15Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №16Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №17Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №18Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №19Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №20Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №21Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №22Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №23Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №24Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №25Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №26Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №27Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №28Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №29Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №30Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №31Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №32Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №33Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №34Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №35Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №36Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №37Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №38Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №39Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №40Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №41Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №42Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №43Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №44Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №45Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №46Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №47Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №48Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №49Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №50Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №51Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №52Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №53Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №54Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №55Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №56Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №57Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №58Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №59Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №60Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №61Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №62Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №63Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №64Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №65Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №66Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №67Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №68Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №69Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №70Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №71Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №72Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №73Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №74Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №75Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №76Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №77Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №78Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №79Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №80
Скачать

Содержание ▲

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Временные ряды в эконометрических исследованиях. Доклад-сообщение содержит 80 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1


Временные ряды в эконометрических исследованиях Специфика временного ряда как источника данных в эконометрическом моделировании Автокорреляция уровней ряда и ее последствия Моделирование тенденций временного ряда Использование трендовых моделей для прогнозирования Моделирование периодических колебаний Моделирование взаимосвязей по временным рядам. Методы исключения тенденции Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона Обобщенный метод наименьших квадратов при построении модели регрессии по временным рядам Сезонные колебания их учет при построении эконометрических моделей Модели с лаговыми переменными. Метод инструментальных переменных. Метод Алмон
Описание слайда:
Временные ряды в эконометрических исследованиях Специфика временного ряда как источника данных в эконометрическом моделировании Автокорреляция уровней ряда и ее последствия Моделирование тенденций временного ряда Использование трендовых моделей для прогнозирования Моделирование периодических колебаний Моделирование взаимосвязей по временным рядам. Методы исключения тенденции Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона Обобщенный метод наименьших квадратов при построении модели регрессии по временным рядам Сезонные колебания их учет при построении эконометрических моделей Модели с лаговыми переменными. Метод инструментальных переменных. Метод Алмон

Слайд 2


Модели на основе рядов динамики Модели изолированного динамического ряда Модели системы взаимосвязанных рядов динамики Модели автрегрессии Модели с распределенным лагом
Описание слайда:
Модели на основе рядов динамики Модели изолированного динамического ряда Модели системы взаимосвязанных рядов динамики Модели автрегрессии Модели с распределенным лагом

Слайд 3


Компоненты временного ряда Тенденция (T) Периодические колебания (P) Случайные колебания (E)
Описание слайда:
Компоненты временного ряда Тенденция (T) Периодические колебания (P) Случайные колебания (E)

Слайд 4


Ряд без тенденции и периодических колебаний (стационарный ряд)
Описание слайда:
Ряд без тенденции и периодических колебаний (стационарный ряд)

Слайд 5


Ряд с тенденцией
Описание слайда:
Ряд с тенденцией

Слайд 6


Ряды с периодическими колебаниями Ряд с периодическими и случайными колебаниями
Описание слайда:
Ряды с периодическими колебаниями Ряд с периодическими и случайными колебаниями

Слайд 7


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Автокорреляция уровней ряда Корреляционная зависимость между последовательными значениями уровней временного ряда называется автокорреляцией уровней ряда
Описание слайда:
Автокорреляция уровней ряда Корреляционная зависимость между последовательными значениями уровней временного ряда называется автокорреляцией уровней ряда

Слайд 9


Пример Имеются данные о расходах на конечное потребление и уровне дохода за 7 промежутков времени в д.е. yt - расходы на потребление, xt- доходы
Описание слайда:
Пример Имеются данные о расходах на конечное потребление и уровне дохода за 7 промежутков времени в д.е. yt - расходы на потребление, xt- доходы

Слайд 10


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Этапы построения модели тенденции (уравнения тренда) Выбор математической функции, описывающей тенденцию Оценка параметров модели Проверка адекватности выбранной функции и оценка точности модели Расчет точечного и интервального прогнозов
Описание слайда:
Этапы построения модели тенденции (уравнения тренда) Выбор математической функции, описывающей тенденцию Оценка параметров модели Проверка адекватности выбранной функции и оценка точности модели Расчет точечного и интервального прогнозов

Слайд 12


Виды математических функций, описывающих тенденцию Функции с монотонным характером возрастания (убывания) и отсутствием пределов роста (снижения) Кривые с насыщением, т. е. устанавливается нижняя или верхняя граница изменения уровней ряда S-образные кривые, т. е. кривые с насыщением, имеющие точку перегиба
Описание слайда:
Виды математических функций, описывающих тенденцию Функции с монотонным характером возрастания (убывания) и отсутствием пределов роста (снижения) Кривые с насыщением, т. е. устанавливается нижняя или верхняя граница изменения уровней ряда S-образные кривые, т. е. кривые с насыщением, имеющие точку перегиба

Слайд 13


Уравнения трендов
Описание слайда:
Уравнения трендов

Слайд 14


Линейный тренд
Описание слайда:
Линейный тренд

Слайд 15


Парабола 2-го порядка
Описание слайда:
Парабола 2-го порядка

Слайд 16


Показательная функция
Описание слайда:
Показательная функция

Слайд 17


Степенной тренд - базисный коэффициент роста - средний коэффициент роста за период
Описание слайда:
Степенной тренд - базисный коэффициент роста - средний коэффициент роста за период

Слайд 18


Использование трендовых моделей для прогнозирования
Описание слайда:
Использование трендовых моделей для прогнозирования

Слайд 19


Методы исключения тенденции при моделировании взаимосвязей по временным рядам Метод отклонений от тренда Метод последовательных разностей Включение в модель регрессии по временным рядам фактора времени
Описание слайда:
Методы исключения тенденции при моделировании взаимосвязей по временным рядам Метод отклонений от тренда Метод последовательных разностей Включение в модель регрессии по временным рядам фактора времени

Слайд 20


Метод отклонений от тренда
Описание слайда:
Метод отклонений от тренда

Слайд 21


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


- прогнозное значение уt - прогноз у по тренду при t=p - прогнозное значение хt - прогноз хt исходя из уравнения тренда при t=p
Описание слайда:
- прогнозное значение уt - прогноз у по тренду при t=p - прогнозное значение хt - прогноз хt исходя из уравнения тренда при t=p

Слайд 23


Метод последовательных разностей
Описание слайда:
Метод последовательных разностей

Слайд 24


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


- прогнозное значение уровня ряда - конечный уровень динамического ряда и - то же по ряду
Описание слайда:
- прогнозное значение уровня ряда - конечный уровень динамического ряда и - то же по ряду

Слайд 26


Включение в модель регрессии по временным рядам фактора времени
Описание слайда:
Включение в модель регрессии по временным рядам фактора времени

Слайд 27


Пример Исключение тенденции методом отклонений от тренда
Описание слайда:
Пример Исключение тенденции методом отклонений от тренда

Слайд 28


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Пример Исключение тенденции методом первых разностей
Описание слайда:
Пример Исключение тенденции методом первых разностей

Слайд 31


Пример Исключение тенденции методом включения в модель регрессии по временным рядам фактора времени
Описание слайда:
Пример Исключение тенденции методом включения в модель регрессии по временным рядам фактора времени

Слайд 32


Автокорреляция в остатках Критерий Дарбина-Уотсона Коэффициент автокорреляции в остатках
Описание слайда:
Автокорреляция в остатках Критерий Дарбина-Уотсона Коэффициент автокорреляции в остатках

Слайд 33


Критерий Дарбина-Уотсона
Описание слайда:
Критерий Дарбина-Уотсона

Слайд 34


Пример
Описание слайда:
Пример

Слайд 35


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Обобщенный метод наименьших квадратов при построении модели регрессии по временным рядам (ОМНК ) Алгоритм ОМНК Преобразование исходных переменных Применение обычного МНК к уравнению и определение a* и b Расчет параметра a Переход к исходному уравнению
Описание слайда:
Обобщенный метод наименьших квадратов при построении модели регрессии по временным рядам (ОМНК ) Алгоритм ОМНК Преобразование исходных переменных Применение обычного МНК к уравнению и определение a* и b Расчет параметра a Переход к исходному уравнению

Слайд 37


Поправка Прайса-Винстена
Описание слайда:
Поправка Прайса-Винстена

Слайд 38


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Пример По данным за 1995-2003 гг. по Тамбовской области рассматривается зависимость потребления растительного масла на душу населения (y, кг) от потребления овощей (x, кг)
Описание слайда:
Пример По данным за 1995-2003 гг. по Тамбовской области рассматривается зависимость потребления растительного масла на душу населения (y, кг) от потребления овощей (x, кг)

Слайд 40


Расчет преобразованных значений и т.д.
Описание слайда:
Расчет преобразованных значений и т.д.

Слайд 41


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Моделирование периодических колебаний Ряды могут содержать только периодические колебания Ряды могут содержать и периодические колебания и тенденцию
Описание слайда:
Моделирование периодических колебаний Ряды могут содержать только периодические колебания Ряды могут содержать и периодические колебания и тенденцию

Слайд 43


Для выявления измерения периодических колебаний во временных рядах можно использовать метод гармонического анализа ряда Сущность метода состоит в представлении функций в виде суммы гармонических колебаний
Описание слайда:
Для выявления измерения периодических колебаний во временных рядах можно использовать метод гармонического анализа ряда Сущность метода состоит в представлении функций в виде суммы гармонических колебаний

Слайд 44


Ряд Фурье Ряд Фурье -один из методов моделирования временного ряда с периодическими колебаниями Его построение зависит от наличия или отсутствия тенденции в ряду динамики. При отсутствии тенденции методика построения ряда Фурье применяется непосредственно к уровням динамического ряда Если же в ряду динамики наблюдается тенденция, то ряд Фурье применяется к отклонениям от тенденции
Описание слайда:
Ряд Фурье Ряд Фурье -один из методов моделирования временного ряда с периодическими колебаниями Его построение зависит от наличия или отсутствия тенденции в ряду динамики. При отсутствии тенденции методика построения ряда Фурье применяется непосредственно к уровням динамического ряда Если же в ряду динамики наблюдается тенденция, то ряд Фурье применяется к отклонениям от тенденции

Слайд 45


Моделирование периодических колебаний Ряд Фурье можно описать в виде функции: Это ряд с двумя гармониками. Могут быть и 3 и 4 гармоники. Чаще всего используется ряд Фурье не более чем с 4 гармониками. - среднее значение ряда Параметры определяются с помощью МНК
Описание слайда:
Моделирование периодических колебаний Ряд Фурье можно описать в виде функции: Это ряд с двумя гармониками. Могут быть и 3 и 4 гармоники. Чаще всего используется ряд Фурье не более чем с 4 гармониками. - среднее значение ряда Параметры определяются с помощью МНК

Слайд 46


Учет сезонности при построении модели регрессии z1 = 1 – для первого квартала, 0 – для остальных; z2 = 1 – для второго квартала, 0 – для остальных; z3 = 1 – для третьего квартала, 0 – для остальных.
Описание слайда:
Учет сезонности при построении модели регрессии z1 = 1 – для первого квартала, 0 – для остальных; z2 = 1 – для второго квартала, 0 – для остальных; z3 = 1 – для третьего квартала, 0 – для остальных.

Слайд 47


Переход от общего уравнения к уравнениям за каждый квартал для I квартала для II квартала для III квартала для IV квартала
Описание слайда:
Переход от общего уравнения к уравнениям за каждый квартал для I квартала для II квартала для III квартала для IV квартала

Слайд 48


Пример. Объем продаж товара фирмой (у – тыс. ед.) исследуется в зависимости от объема продаж его дочерним предприятием (х – тыс. ед.) по данным за 5 лет
Описание слайда:
Пример. Объем продаж товара фирмой (у – тыс. ед.) исследуется в зависимости от объема продаж его дочерним предприятием (х – тыс. ед.) по данным за 5 лет

Слайд 49


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51


Моделирование сезонных колебаний Аддитивная модель Мультипликативная модель Приблизительно равная сезонная вариация указывает на существование аддитивной модели. Усиление сезонной вариации с возрастанием тренда указывает на существование мультипликативной модели.
Описание слайда:
Моделирование сезонных колебаний Аддитивная модель Мультипликативная модель Приблизительно равная сезонная вариация указывает на существование аддитивной модели. Усиление сезонной вариации с возрастанием тренда указывает на существование мультипликативной модели.

Слайд 52


Построение аддитивной модели
Описание слайда:
Построение аддитивной модели

Слайд 53


Пример
Описание слайда:
Пример

Слайд 54


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №54
Описание слайда:

Слайд 55


Расчет сезонной компоненты в аддитивной модели
Описание слайда:
Расчет сезонной компоненты в аддитивной модели

Слайд 56


Расчет средних значений сезонной компоненты в аддитивной модели
Описание слайда:
Расчет средних значений сезонной компоненты в аддитивной модели

Слайд 57


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №57
Описание слайда:

Слайд 58


Пример 1 (прогнозирование на основе аддитивной модели)
Описание слайда:
Пример 1 (прогнозирование на основе аддитивной модели)

Слайд 59


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №59
Описание слайда:

Слайд 60


Пример 2 Построение мультипликативной модели
Описание слайда:
Пример 2 Построение мультипликативной модели

Слайд 61


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №61
Описание слайда:

Слайд 62


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №62
Описание слайда:

Слайд 63


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №63
Описание слайда:

Слайд 64


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №64
Описание слайда:

Слайд 65


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №65
Описание слайда:

Слайд 66


Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №66
Описание слайда:

Слайд 67


Пример 2 (прогнозирование на основе мультипликативной модели)
Описание слайда:
Пример 2 (прогнозирование на основе мультипликативной модели)

Слайд 68


Модели с лаговыми переменными 1) модели с лаговыми объясняющими переменными или иначе модели с распределенными лагами 2) модели с лаговыми зависимыми переменными – модели авторегрессии 3) модели с лаговыми зависимыми и независимыми переменными, т. е. авторегрессионные модели с распределенными лагами
Описание слайда:
Модели с лаговыми переменными 1) модели с лаговыми объясняющими переменными или иначе модели с распределенными лагами 2) модели с лаговыми зависимыми переменными – модели авторегрессии 3) модели с лаговыми зависимыми и независимыми переменными, т. е. авторегрессионные модели с распределенными лагами

Слайд 69


Модель с распределенными лагами Данная модель означает, что изменение во времени t объясняющей переменный x будет влиять на значения результативного признака y в течение 4-х следующих моментов времени
Описание слайда:
Модель с распределенными лагами Данная модель означает, что изменение во времени t объясняющей переменный x будет влиять на значения результативного признака y в течение 4-х следующих моментов времени

Слайд 70


Коэффициент - краткосрочный мультипликатор. Он характеризует среднее изменение результата y при изменении на 1 единицу своего измерения в фиксированный момент времени t. В момент времени t+1 воздействие объясняющей переменной x на результат y составит ( ) единиц, а в момент времени t+2 общее изменение y составит ( ) единиц.
Описание слайда:
Коэффициент - краткосрочный мультипликатор. Он характеризует среднее изменение результата y при изменении на 1 единицу своего измерения в фиксированный момент времени t. В момент времени t+1 воздействие объясняющей переменной x на результат y составит ( ) единиц, а в момент времени t+2 общее изменение y составит ( ) единиц.

Слайд 71


Промежуточные мультипликаторы при k=4: - изменение y в момент времени t+1; - изменение y в момент времени t+2; - изменение y в момент времени t+3.
Описание слайда:
Промежуточные мультипликаторы при k=4: - изменение y в момент времени t+1; - изменение y в момент времени t+2; - изменение y в момент времени t+3.

Слайд 72


Долгосрочный мультипликатор При k=4 долгосрочный мультипликатор составит Он характеризует общее среднее изменение y через 4 временных интервала при увеличении x в момент времени t на 1 единицу
Описание слайда:
Долгосрочный мультипликатор При k=4 долгосрочный мультипликатор составит Он характеризует общее среднее изменение y через 4 временных интервала при увеличении x в момент времени t на 1 единицу

Слайд 73


Относительные коэффициенты модели Характеризует долю общего изменения y в момент времени t+j.
Описание слайда:
Относительные коэффициенты модели Характеризует долю общего изменения y в момент времени t+j.

Слайд 74


Средняя величина лага Показывает средний интервал времени, в течение которого будет происходить изменение зависимой переменной y под воздействием изменения объясняющей переменной x в момент времени t. Чем меньше величина среднего лага, тем быстрее реагирует результат y на изменение x. И наоборот, высокое значение среднего лага показывает, что воздействие объясняющей переменной на результат будет сказываться с течением длительного промежутка времени.
Описание слайда:
Средняя величина лага Показывает средний интервал времени, в течение которого будет происходить изменение зависимой переменной y под воздействием изменения объясняющей переменной x в момент времени t. Чем меньше величина среднего лага, тем быстрее реагирует результат y на изменение x. И наоборот, высокое значение среднего лага показывает, что воздействие объясняющей переменной на результат будет сказываться с течением длительного промежутка времени.

Слайд 75


Медианный лаг тот период времени, в течение которого с момента времени t будет реализована половина общего эффекта воздействия объясняющей переменной x на результат yt.
Описание слайда:
Медианный лаг тот период времени, в течение которого с момента времени t будет реализована половина общего эффекта воздействия объясняющей переменной x на результат yt.

Слайд 76


Пример где t – время в годах, yt - основные производственные фонды ( млн. руб.), xt - размер инвестиций (млн. руб.)
Описание слайда:
Пример где t – время в годах, yt - основные производственные фонды ( млн. руб.), xt - размер инвестиций (млн. руб.)

Слайд 77


Рост инвестиций на 1 млн. руб. в текущем периоде приводит к росту основных производственных фондов: - в том же периоде на 0,7 млн. руб. (краткосрочный мультипликатор); - через 1 год на 0,7+1=1,7 млн. руб.; - через 2 года на 0,7+1+1,5=3,2 млн. руб.; - через 3 года на 3,8 млн. руб. (промежуточный, как и предыдущие два, мультипликатор); - через 4 года на 4 млн. руб. (долгосрочный мультипликатор).
Описание слайда:
Рост инвестиций на 1 млн. руб. в текущем периоде приводит к росту основных производственных фондов: - в том же периоде на 0,7 млн. руб. (краткосрочный мультипликатор); - через 1 год на 0,7+1=1,7 млн. руб.; - через 2 года на 0,7+1+1,5=3,2 млн. руб.; - через 3 года на 3,8 млн. руб. (промежуточный, как и предыдущие два, мультипликатор); - через 4 года на 4 млн. руб. (долгосрочный мультипликатор).

Слайд 78


Относительные коэффициенты модели: = 0,7 / 4 = 0,175; = 1 / 4 = 0,25; = 1,5 / 4 = 0,375; = 0,6 / 4 = 0,15; = 0,2 / 4 = 0,05. В текущем году реализуется 17,5% воздействия увеличения инвестиций на рост основных производственных фондов, а через год еще 25%. Через 2 года – еще 37,5%, через 3 года – еще 15% и через 4 года – еще 5%.
Описание слайда:
Относительные коэффициенты модели: = 0,7 / 4 = 0,175; = 1 / 4 = 0,25; = 1,5 / 4 = 0,375; = 0,6 / 4 = 0,15; = 0,2 / 4 = 0,05. В текущем году реализуется 17,5% воздействия увеличения инвестиций на рост основных производственных фондов, а через год еще 25%. Через 2 года – еще 37,5%, через 3 года – еще 15% и через 4 года – еще 5%.

Слайд 79


= 0 ∙ 0,175 + 1 ∙ 0,25 + 2 ∙ 0,375 + 3 ∙ 0,15 + 4 ∙ 0,05 = 1,65 года. Основная часть эффекта увеличения инвестиций проявляется через 1,65 года. Медианный лаг составляет два года, т. е. увеличение инвестиций в период времени t на 1 млн. руб. приводит к росту размера основных производственных фондов через 2 года на величину, составляющую половину долгосрочного мультипликатора, т. е. на 2 млн. руб.
Описание слайда:
= 0 ∙ 0,175 + 1 ∙ 0,25 + 2 ∙ 0,375 + 3 ∙ 0,15 + 4 ∙ 0,05 = 1,65 года. Основная часть эффекта увеличения инвестиций проявляется через 1,65 года. Медианный лаг составляет два года, т. е. увеличение инвестиций в период времени t на 1 млн. руб. приводит к росту размера основных производственных фондов через 2 года на величину, составляющую половину долгосрочного мультипликатора, т. е. на 2 млн. руб.

Слайд 80


Модели авторегрессии параметр характеризует краткосрочное изменение под воздействием изменения на 1 единицу. долгосрочный мультипликатор изменения y:
Описание слайда:
Модели авторегрессии параметр характеризует краткосрочное изменение под воздействием изменения на 1 единицу. долгосрочный мультипликатор изменения y:

Скачать

Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию