Временные ряды в эконометрических исследованиях - презентация, доклад, проект скачать

Нажмите для полного просмотра!

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №1

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №2

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №3

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №4

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №5

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №6

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №7

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №8

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №9

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №10

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №11

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №12

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №13

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №14

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №15

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №16

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №17

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №18

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №19

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №20

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №21

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №22

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №23

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №24

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №25

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №26

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №27

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №28

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №29

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №30

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №31

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №32

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №33

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №34

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №35

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №36

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №37

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №38

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №39

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №40

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №41

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №42

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №43

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №44

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №45

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №46

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №47

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №48

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №49

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №50

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №51

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №52

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №53

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №54

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №55

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №56

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №57

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №58

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №59

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №60

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №61

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №62

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №63

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №64

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №65

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №66

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №67

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №68

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №69

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №70

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №71

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №72

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №73

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №74

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №75

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №76

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №77

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №78

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №79

Временные ряды в эконометрических исследованиях, слайд №80

Содержание ▲

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Временные ряды в эконометрических исследованиях. Доклад-сообщение содержит 80 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

Временные ряды в эконометрических исследованиях Специфика временного ряда как источника данных в эконометрическом моделировании Автокорреляция уровней ряда и ее последствия Моделирование тенденций временного ряда Использование трендовых моделей для прогнозирования Моделирование периодических колебаний Моделирование взаимосвязей по временным рядам. Методы исключения тенденции Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона Обобщенный метод наименьших квадратов при построении модели регрессии по временным рядам Сезонные колебания их учет при построении эконометрических моделей Модели с лаговыми переменными. Метод инструментальных переменных. Метод Алмон

Слайд 2

Описание слайда:

Модели на основе рядов динамики Модели изолированного динамического ряда Модели системы взаимосвязанных рядов динамики Модели автрегрессии Модели с распределенным лагом

Слайд 3

Описание слайда:

Компоненты временного ряда Тенденция (T) Периодические колебания (P) Случайные колебания (E)

Слайд 4

Описание слайда:

Ряд без тенденции и периодических колебаний (стационарный ряд)

Слайд 5

Описание слайда:

Ряд с тенденцией

Слайд 6

Описание слайда:

Ряды с периодическими колебаниями Ряд с периодическими и случайными колебаниями

Слайд 7

Описание слайда:

Слайд 8

Описание слайда:

Автокорреляция уровней ряда Корреляционная зависимость между последовательными значениями уровней временного ряда называется автокорреляцией уровней ряда

Слайд 9

Описание слайда:

Пример Имеются данные о расходах на конечное потребление и уровне дохода за 7 промежутков времени в д.е. yt - расходы на потребление, xt- доходы

Слайд 10

Описание слайда:

Слайд 11

Описание слайда:

Этапы построения модели тенденции (уравнения тренда) Выбор математической функции, описывающей тенденцию Оценка параметров модели Проверка адекватности выбранной функции и оценка точности модели Расчет точечного и интервального прогнозов

Слайд 12

Описание слайда:

Виды математических функций, описывающих тенденцию Функции с монотонным характером возрастания (убывания) и отсутствием пределов роста (снижения) Кривые с насыщением, т. е. устанавливается нижняя или верхняя граница изменения уровней ряда S-образные кривые, т. е. кривые с насыщением, имеющие точку перегиба

Слайд 13

Описание слайда:

Уравнения трендов

Слайд 14

Описание слайда:

Линейный тренд

Слайд 15

Описание слайда:

Парабола 2-го порядка

Слайд 16

Описание слайда:

Показательная функция

Слайд 17

Описание слайда:

Степенной тренд - базисный коэффициент роста - средний коэффициент роста за период

Слайд 18

Описание слайда:

Использование трендовых моделей для прогнозирования

Слайд 19

Описание слайда:

Методы исключения тенденции при моделировании взаимосвязей по временным рядам Метод отклонений от тренда Метод последовательных разностей Включение в модель регрессии по временным рядам фактора времени

Слайд 20

Описание слайда:

Метод отклонений от тренда

Слайд 21

Описание слайда:

Слайд 22

Описание слайда:

- прогнозное значение уt - прогноз у по тренду при t=p - прогнозное значение хt - прогноз хt исходя из уравнения тренда при t=p

Слайд 23

Описание слайда:

Метод последовательных разностей

Слайд 24

Описание слайда:

Слайд 25

Описание слайда:

- прогнозное значение уровня ряда - конечный уровень динамического ряда и - то же по ряду

Слайд 26

Описание слайда:

Включение в модель регрессии по временным рядам фактора времени

Слайд 27

Описание слайда:

Пример Исключение тенденции методом отклонений от тренда

Слайд 28

Описание слайда:

Слайд 29

Описание слайда:

Слайд 30

Описание слайда:

Пример Исключение тенденции методом первых разностей

Слайд 31

Описание слайда:

Пример Исключение тенденции методом включения в модель регрессии по временным рядам фактора времени

Слайд 32

Описание слайда:

Автокорреляция в остатках Критерий Дарбина-Уотсона Коэффициент автокорреляции в остатках

Слайд 33

Описание слайда:

Критерий Дарбина-Уотсона

Слайд 34

Описание слайда:

Пример

Слайд 35

Описание слайда:

Слайд 36

Описание слайда:

Обобщенный метод наименьших квадратов при построении модели регрессии по временным рядам (ОМНК ) Алгоритм ОМНК Преобразование исходных переменных Применение обычного МНК к уравнению и определение a* и b Расчет параметра a Переход к исходному уравнению

Слайд 37

Описание слайда:

Поправка Прайса-Винстена

Слайд 38

Описание слайда:

Слайд 39

Описание слайда:

Пример По данным за 1995-2003 гг. по Тамбовской области рассматривается зависимость потребления растительного масла на душу населения (y, кг) от потребления овощей (x, кг)

Слайд 40

Описание слайда:

Расчет преобразованных значений и т.д.

Слайд 41

Описание слайда:

Слайд 42

Описание слайда:

Моделирование периодических колебаний Ряды могут содержать только периодические колебания Ряды могут содержать и периодические колебания и тенденцию

Слайд 43

Описание слайда:

Для выявления измерения периодических колебаний во временных рядах можно использовать метод гармонического анализа ряда Сущность метода состоит в представлении функций в виде суммы гармонических колебаний

Слайд 44

Описание слайда:

Ряд Фурье Ряд Фурье -один из методов моделирования временного ряда с периодическими колебаниями Его построение зависит от наличия или отсутствия тенденции в ряду динамики. При отсутствии тенденции методика построения ряда Фурье применяется непосредственно к уровням динамического ряда Если же в ряду динамики наблюдается тенденция, то ряд Фурье применяется к отклонениям от тенденции

Слайд 45

Описание слайда:

Моделирование периодических колебаний Ряд Фурье можно описать в виде функции: Это ряд с двумя гармониками. Могут быть и 3 и 4 гармоники. Чаще всего используется ряд Фурье не более чем с 4 гармониками. - среднее значение ряда Параметры определяются с помощью МНК

Слайд 46

Описание слайда:

Учет сезонности при построении модели регрессии z1 = 1 – для первого квартала, 0 – для остальных; z2 = 1 – для второго квартала, 0 – для остальных; z3 = 1 – для третьего квартала, 0 – для остальных.

Слайд 47

Описание слайда:

Переход от общего уравнения к уравнениям за каждый квартал для I квартала для II квартала для III квартала для IV квартала

Слайд 48

Описание слайда:

Пример. Объем продаж товара фирмой (у – тыс. ед.) исследуется в зависимости от объема продаж его дочерним предприятием (х – тыс. ед.) по данным за 5 лет

Слайд 49

Описание слайда:

Слайд 50

Описание слайда:

Слайд 51

Описание слайда:

Моделирование сезонных колебаний Аддитивная модель Мультипликативная модель Приблизительно равная сезонная вариация указывает на существование аддитивной модели. Усиление сезонной вариации с возрастанием тренда указывает на существование мультипликативной модели.

Слайд 52

Описание слайда:

Построение аддитивной модели

Слайд 53

Описание слайда:

Пример

Слайд 54

Описание слайда:

Слайд 55

Описание слайда:

Расчет сезонной компоненты в аддитивной модели

Слайд 56

Описание слайда:

Расчет средних значений сезонной компоненты в аддитивной модели

Слайд 57

Описание слайда:

Слайд 58

Описание слайда:

Пример 1 (прогнозирование на основе аддитивной модели)

Слайд 59

Описание слайда:

Слайд 60

Описание слайда:

Пример 2 Построение мультипликативной модели

Слайд 61

Описание слайда:

Слайд 62

Описание слайда:

Слайд 63

Описание слайда:

Слайд 64

Описание слайда:

Слайд 65

Описание слайда:

Слайд 66

Описание слайда:

Слайд 67

Описание слайда:

Пример 2 (прогнозирование на основе мультипликативной модели)

Слайд 68

Описание слайда:

Модели с лаговыми переменными 1) модели с лаговыми объясняющими переменными или иначе модели с распределенными лагами 2) модели с лаговыми зависимыми переменными – модели авторегрессии 3) модели с лаговыми зависимыми и независимыми переменными, т. е. авторегрессионные модели с распределенными лагами

Слайд 69

Описание слайда:

Модель с распределенными лагами Данная модель означает, что изменение во времени t объясняющей переменный x будет влиять на значения результативного признака y в течение 4-х следующих моментов времени

Слайд 70

Описание слайда:

Коэффициент - краткосрочный мультипликатор. Он характеризует среднее изменение результата y при изменении на 1 единицу своего измерения в фиксированный момент времени t. В момент времени t+1 воздействие объясняющей переменной x на результат y составит ( ) единиц, а в момент времени t+2 общее изменение y составит ( ) единиц.

Слайд 71

Описание слайда:

Промежуточные мультипликаторы при k=4: - изменение y в момент времени t+1; - изменение y в момент времени t+2; - изменение y в момент времени t+3.

Слайд 72

Описание слайда:

Долгосрочный мультипликатор При k=4 долгосрочный мультипликатор составит Он характеризует общее среднее изменение y через 4 временных интервала при увеличении x в момент времени t на 1 единицу

Слайд 73

Описание слайда:

Относительные коэффициенты модели Характеризует долю общего изменения y в момент времени t+j.

Слайд 74

Описание слайда:

Средняя величина лага Показывает средний интервал времени, в течение которого будет происходить изменение зависимой переменной y под воздействием изменения объясняющей переменной x в момент времени t. Чем меньше величина среднего лага, тем быстрее реагирует результат y на изменение x. И наоборот, высокое значение среднего лага показывает, что воздействие объясняющей переменной на результат будет сказываться с течением длительного промежутка времени.

Слайд 75

Описание слайда:

Медианный лаг тот период времени, в течение которого с момента времени t будет реализована половина общего эффекта воздействия объясняющей переменной x на результат yt.

Слайд 76

Описание слайда:

Пример где t – время в годах, yt - основные производственные фонды ( млн. руб.), xt - размер инвестиций (млн. руб.)

Слайд 77

Описание слайда:

Рост инвестиций на 1 млн. руб. в текущем периоде приводит к росту основных производственных фондов: - в том же периоде на 0,7 млн. руб. (краткосрочный мультипликатор); - через 1 год на 0,7+1=1,7 млн. руб.; - через 2 года на 0,7+1+1,5=3,2 млн. руб.; - через 3 года на 3,8 млн. руб. (промежуточный, как и предыдущие два, мультипликатор); - через 4 года на 4 млн. руб. (долгосрочный мультипликатор).

Слайд 78

Описание слайда:

Относительные коэффициенты модели: = 0,7 / 4 = 0,175; = 1 / 4 = 0,25; = 1,5 / 4 = 0,375; = 0,6 / 4 = 0,15; = 0,2 / 4 = 0,05. В текущем году реализуется 17,5% воздействия увеличения инвестиций на рост основных производственных фондов, а через год еще 25%. Через 2 года – еще 37,5%, через 3 года – еще 15% и через 4 года – еще 5%.

Слайд 79

Описание слайда:

= 0 ∙ 0,175 + 1 ∙ 0,25 + 2 ∙ 0,375 + 3 ∙ 0,15 + 4 ∙ 0,05 = 1,65 года. Основная часть эффекта увеличения инвестиций проявляется через 1,65 года. Медианный лаг составляет два года, т. е. увеличение инвестиций в период времени t на 1 млн. руб. приводит к росту размера основных производственных фондов через 2 года на величину, составляющую половину долгосрочного мультипликатора, т. е. на 2 млн. руб.