Случайные процессы (лекция 14). Каноническое разложение случайных процессов

Нажмите для полного просмотра!

Случайные процессы (лекция 14). Каноническое разложение случайных процессов, слайд №2

Случайные процессы (лекция 14). Каноническое разложение случайных процессов, слайд №3

Случайные процессы (лекция 14). Каноническое разложение случайных процессов, слайд №4

Случайные процессы (лекция 14). Каноническое разложение случайных процессов, слайд №5

Случайные процессы (лекция 14). Каноническое разложение случайных процессов, слайд №6

Случайные процессы (лекция 14). Каноническое разложение случайных процессов, слайд №7

Случайные процессы (лекция 14). Каноническое разложение случайных процессов, слайд №8

Случайные процессы (лекция 14). Каноническое разложение случайных процессов, слайд №9

Случайные процессы (лекция 14). Каноническое разложение случайных процессов, слайд №10

Содержание ▲

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Случайные процессы (лекция 14). Каноническое разложение случайных процессов. Доклад-сообщение содержит 10 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

Лекция 14 Случайные процессы Каноническое разложение случайных процессов. Спектральное разложение стационарного случайного процесса. Случайные процессы с независимыми сечениями. Марковские процессы и цепи Маркова. Нормальные случайные процессы. Периодически нестационарные случайные процессы (Ахметов С.К.)

Слайд 2

Описание слайда:

Каноническое разложение случайных процессов Любой СП X(t) м.б. представлен в виде его разложения, т.е. в виде суммы элементарных процессов:

Слайд 3

Описание слайда:

Основные характеристики СП, заданного каноническим разложением M[X(t)] – математическое ожидание СП X(t) Kx(t,t’) – корреляционная функция СП X(t)

Слайд 4

Описание слайда:

Спектральное разложение стационарного СП Стационарный СП м.б. представлен каноническим разложением

Слайд 5

Описание слайда:

Спектральное разложение стационарного СП (2) Случайные величины Θk и Zk зависимы и для них справедливо: Vk = Zk cos Θk Uk = Zk sin Θk Стационарный СП м.б. представлен в виде суммы гармонических колебаний со случайными амплитудами Zk и случайными фазами Θk на различных неслучайных частотах ωk Корреляционная функция стационарного СП X(t) является четной функцией своего аргумента, т.е. kx(τ) = kx(-τ). Поэтому ее на интервале (-Т, Т) можно разложить в ряд Фурье по четным (косинусам) гармоникам:

Слайд 6

Описание слайда:

Спектральное разложение стационарного СП (3) При ∆ω → 0 произойдет переход к непрерывному спектру

Слайд 7

Описание слайда:

Случайные процессы с независимыми сечениями В гидрологии считается, что ряд соответствует модели случайной величины, если отсутствует значимая корреляция между членами этого ряда при любом сдвиге τ. Случайный процесс с независимыми сечениями – это СП, для которого при значениях t и t’ mx(t) = mx Dx (t) = Dx Kx(t,t’) = kx(τ) = {Dx при τ = 0 и 0 при τ ≠ 0} Такой процесс является стационарным и обладает эргодическим свойством Для таких процессов характеристики одномерного закона распределения можно оценить как по любому сечению, так и по любой (достаточно продолжительной) реализации У таких процессов отсутствует корреляция между членами внутри любой реализации Принимая такую модель, допускается, что ряд гидрологических величин представляет собой одну реализацию СП Случайный процесс с независимыми сечениями иногда называют «белым шумом» по аналогии с белым светом

Слайд 8

Описание слайда:

Марковские процессы и цепи Маркова Случайный процесс называется марковским, если для любого момента времени t вероятность каждого из состояний системы в будущем (при t > t0) зависит только от ее состояния в настоящем (при t = t0 ) и не зависит от ее состояния в прошлом (при t

Слайд 9

Описание слайда:

Нормальные (Гауссовские) случайные процессы Нормальным (гауссовским) случайным процессом X(t) называется СП, у которого во всех сечениях СВ X(ti) имеет нормальное распределение Периодически нестационарные СП При изучении годовых, месячных, суточных и т.д. процессов, обычно, наблюдаются внутригодовые и т.д. колебания. В этом случае, в качестве математической модели можно использовать модель периодически нестационарного случайного процесса (ПНСП) Случайный процесс называют периодически нестационарным, если его вероятностные характеристики инварианты относительно сдвигов на положительное число Т. Например, при шаге дискретности один месяц инвариантность должна сохраняться при сдвигах 12, 24, 36 и т.д.