🗊Презентация Эконометрика. Эконометрическое моделирование

Эконометрика

Структура курса Основные понятия и определения эконометрики. Эконометрическое моделирование. Парная линейная регрессионная модель. Множественная линейная регрессионная модель. Статистические свойства МНК-оценок МЛРМ. Проверка гипотез относительно возможных значений коэффициентов МЛРМ. Мультиколлинеарность. Ошибки спецификации. Обобщенный метод наименьших квадратов Гетероскедастичность. Автокорреляция Эндогенность?

Необходимые требования и навыки Операции с векторами и матрицами. Дифференциальное и интегральное исчисление. Случайные величины. Функция распределения, закон распределения случайной величины Математическое ожидание, дисперсия, моменты распределения, ассиметрия, эксцесс. Нормальное распределение. Предельные теоремы и закон больших чисел. Статистическое оценивание неизвестных параметров. Точные и интервальные оценки. Состоятельность, эффективность, несмещенность оценок. Проверка статистических гипотез.

Литература Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. (любое издание). Доугерти К. Введение в эконометрику.. Эконометрика. Под ред. И. И. Елисеевой. Москва. Финансы и статистика, 2001 –для подготовки к ФЕПО, не для практической деятельности. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Москва, Ю ЮНИТИ (любое издание). Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика. М. ЮНИТИ, 2002 Вербик М. Прикладная статистика и основы эконометрики. Ну и….. Кисляк Н. В., Шорохова И. С. Мариев О. С. Статистические методы анализа: учебное пособие. Изд-во УрФУ. 2015

Литература На английском языке. Wooldridge J. Introductory Econometrics: a Modern Approach William H. Green. Econometrics Analysis. ….

Тема 1. Эконометрическое моделирование Возникновение эконометрики как науки Определение эконометрики Прикладные цели эконометрики Этапы эконометрического моделирования

История эконометрики как науки 1910, Австро-Венгрия – бухгалтер П. Цьемпа ввел термин «эконометрика» Цьемпа считал, что если к данным бухгалтерского учета применить методы алгебры и геометрии, то будет получено новое, более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности.

Современное определение эконометрики Эконометрика – научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории; экономической статистики; математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией. (С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. Прикладная статистика и основы эконометрики.)

Прикладные цели эконометрики вывод экономических законов; формулировка экономических моделей, основываясь на экономической теории и эмпирических данных; оценка неизвестных величин (параметров) в этих моделях; прогнозирование и оценка точности прогноза; выработка рекомендаций по экономической политике.

Этапы эконометрического моделирования Осознание того факта, что в экономике многие переменные связаны между собой Группировка отдельных соотношений в модель Сбор данных Идентификация Верификация

Этапы эконометрического моделирования

1. Переменные модели Переменную, процесс формирования значений которой нас по каким-то причинам интересует, будем обозначать Y и называть зависимой или объясняемой. Переменные, которые, как мы предполагаем, оказывают влияние на переменную Y, будем обозначать Xj и называть независимыми или объясняющими.

Другая классификация переменных Переменные, значения которых объясняются в рамках нашей модели, называются эндогенными. Переменные, значения которых нашей моделью не объясняются, являются для нее внешними, ничего о том, как формируются эти значения, мы не знаем, называются экзогенными

2. Спецификация модели определение цели моделирования; определения списка экзогенных и эндогенных переменных; определение форм зависимостей между переменными; формулировка априорных ограничений на случайную составляющую, что важно для свойств оценок и выбора метода оценивания; формулировка априорных ограничений на коэффициенты

Виды эконометрических моделей Модели временных рядов. Регрессионные модели с одним уравнением. Системы одновременных уравнений.

Модели временных рядов. Такие модели объясняют поведение переменной, меняющейся с течением времени, исходя только из ее предыдущих значений. К этому классу относятся модели тренда, сезонности, тренда и сезонности (аддитивная и мультипликативная формы) и др.

Регрессионные модели с одним уравнением. В таких моделях зависимая (объясняемая) переменная представляется в виде функции от независимых (объясняющих) переменных и параметров. В зависимости от вида функции модели бывают линейными и нелинейными.

Системы одновременных уравнений. Ситуация экономическая, поведение экономического объекта описывается системой уравнений. Системы состоят из уравнений и тождеств, которые могут содержать в себе объясняемые переменные из других уравнений (поэтому вводят понятия экзогенных и эндогенных переменных).

3. Сбор данных. cross-sectional data – пространственные данные – набор сведений по разным экономическим объектам в один и тот же момент времени; time-series data – временные ряды – наблюдение одного экономического параметра в разные периоды или моменты времени. Эти данные естественным образом упорядочены во времени. panel data – панельные данные – набор сведений по разным экономическим объектам за несколько периодов времени (данные переписи населения).

4. Идентификация. Идентификация модели – статистический анализ модели и, прежде всего – статистическое оценивание параметров. Выбор метода оценивания сюда тоже входит. Зависит от особенностей модели.

5. Верификация. Верификация модели – сопоставление реальных и модельных данных, проверка оцененной модели с тем, чтобы прийти к выводу о достаточной реалистичности получаемой с ее помощью картины объекта, либо признать необходимость оценки другой спецификации модели.

Вопросы для самопроверки Кто первый ввел в употребление термин «Эконометрика». В каком году был основан журнал «Eсonometrics». Каких вы знаете лауреатов нобелевской премии по экономике за достижения в эконометрических методах. На каких «трех китах» базируется современная экономическая теория. Приведите определение эконометрики, отражающее современный взгляд на эту науку. Каковы прикладные цели эконометрики. Перечислите основные этапы эконометрического моделирования. Что входит в спецификацию модели. Что происходит на этапе идентификации модели. Какие основные типы экономических данных вы знаете. Основные типы эконометрических моделей. Как происходит верификация модели