Динамические модели СЭС - презентация, доклад, проект скачать

Нажмите для полного просмотра!

Содержание ▲

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Динамические модели СЭС. Доклад-сообщение содержит 31 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

Динамические ЭММ Динамические модели Модель СОЛОУ(неоклассическая модель развития экономики) Модель Эванса Паутинообразная динамическая модель установления равновесной цены.

Слайд 2

Описание слайда:

Динамические модели Модели, описывающие экономику в развитии (в отличие от статических, характеризующих ее состояние в определенный момент). Модель является динамической, если, как минимум, одна ее переменная относится к периоду времени, отличному от времени, к которому отнесены другие переменные.

Слайд 3

Описание слайда:

Подходы к построению динамических моделей Первый подход - оптимизационный. Он состоит в выборе из числа возможных траекторий (путей) экономического развития оптимальной траектории (напр., обеспечивающей наибольший объем фонда потребления за плановый период).

Слайд 4

Описание слайда:

Второй подход заключается в исследовании равновесия в экономической системе. В этом случае, переходя к экономической динамике, используют понятие “равновесная траектория” (т. е. уравновешенный, сбалансированный экономический рост), которая представляет собой результат взаимодействия множества ячеек экономической системы. Второй подход заключается в исследовании равновесия в экономической системе. В этом случае, переходя к экономической динамике, используют понятие “равновесная траектория” (т. е. уравновешенный, сбалансированный экономический рост), которая представляет собой результат взаимодействия множества ячеек экономической системы.

Слайд 5

Описание слайда:

В общем виде Д. м. э. сводятся к описанию следующих экономических явлений: начального состояния экономики, технологических способов производства (каждый “способ” говорит о том, что из набора ресурсов x можно в течение единицы времени произвести набор продуктов y), а также (при первом из названных подходов) — критерия оптимальности. В общем виде Д. м. э. сводятся к описанию следующих экономических явлений: начального состояния экономики, технологических способов производства (каждый “способ” говорит о том, что из набора ресурсов x можно в течение единицы времени произвести набор продуктов y), а также (при первом из названных подходов) — критерия оптимальности.

Слайд 6

Описание слайда:

Используемые в реальной Д. м. э. временные ряды содержат три элемента — тренд, сезонные переменные и случайную переменную (остаток); во многих моделях рыночной экономики выделяется еще одна составляющая - циклическая. В качестве экзогенных величин могут выступать, напр., выявленные статистическим путем макроэкономические зависимости, сведения о демографических процессах и т. п.; в качестве эндогенных величин - темпы роста, показатели экономической эффективности и др. Используемые в реальной Д. м. э. временные ряды содержат три элемента — тренд, сезонные переменные и случайную переменную (остаток); во многих моделях рыночной экономики выделяется еще одна составляющая - циклическая. В качестве экзогенных величин могут выступать, напр., выявленные статистическим путем макроэкономические зависимости, сведения о демографических процессах и т. п.; в качестве эндогенных величин - темпы роста, показатели экономической эффективности и др.

Слайд 7

Описание слайда:

Математическое описание Д. м. э. производится с помощью систем дифференциальных уравнений (в моделях с непрерывным временем), разностных уравнений (в моделях с дискретным временем), а также систем обыкновенных алгебраических уравнений.

Слайд 8

Описание слайда:

С помощью Д. м. э. решаются, в частности, следующие задачи планирования и прогнозирования экономических процессов: определение траектории экономической системы, ее состояний в заданные моменты времени, анализ системы на устойчивость, анализ структурных сдвигов.

Слайд 9

Описание слайда:

ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА [dynamic input-output models] — частный случай динамических моделей экономики; основаны на принципе межотраслевого баланса, в который дополнительно вводятся уравнения, характеризующие изменения межотраслевых связей во времени на основе отдельных показателей: напр., капитальных вложений и основных фондов (что позволяет создать преемственность между балансами отдельных периодов).

Слайд 10

Описание слайда:

Единообразного метода решения этой задачи пока нет. В принципе она может решаться следующим образом (при условии, что в Д. м. МОБ, как и в статическом МОБ, связи принимаются линейными). В отличие от уравнений статического МОБ, где конечный продукт каждой отрасли представлен одним слагаемым, здесь он распадается на два — фонд накопления и фонд непроизводственного потребления.

Слайд 11

Описание слайда:

Система уравнений в этом случае записывается так: Система уравнений в этом случае записывается так: (i, j = 1, 2, ..., n),

Слайд 12

Описание слайда:

где Mi - часть продукции i-й отрасли, идущая в фонд накопления (она не равна нулю только в т. н. фондообразующих отраслях - строительстве, машиностроении); wi - часть продукции i-й отрасли, выделяемая на непроизводственное потребление (остальные обозначения см. в ст. “Межотраслевой баланс”). Такие модели с разделением конечного продукта называются “моделями леонтьевского типа” (по имени американского экономиста В. Леонтьева). где Mi - часть продукции i-й отрасли, идущая в фонд накопления (она не равна нулю только в т. н. фондообразующих отраслях - строительстве, машиностроении); wi - часть продукции i-й отрасли, выделяемая на непроизводственное потребление (остальные обозначения см. в ст. “Межотраслевой баланс”). Такие модели с разделением конечного продукта называются “моделями леонтьевского типа” (по имени американского экономиста В. Леонтьева).

Слайд 13

Описание слайда:

Динамическая модель Леонтьева Из выпуска каждой отрасли предназначенной для потребления выделяются инвестиции на развитие каждой отрасли. Будем рассматривать инвестиции как функции прироста производства от момента t-1до момента t .Тогда динамический вариант модели Леонтьева можно записать в виде:

Слайд 14

Описание слайда:

- объем конечного потребления продукта в момент времени t, – прирост валовой продукции i-й отрасли, - объем конечного потребления продукта в момент времени t, – прирост валовой продукции i-й отрасли, доля инвестиций i-й отрасли в приросте продукции j-й отрасли, - объем инвестиций i-й отрасли в j-ю.

Слайд 15

Описание слайда:

В матричном виде динамическую модель Леонтьева можно записать в виде: В матричном виде динамическую модель Леонтьева можно записать в виде: Решение динамической модели имеет вид:

Слайд 16

Описание слайда:

Модель СОЛОУ Неоклассическая модель развития (модель Солоу) является динамической моделью производственных функций. Исходные данные модели: L – число занятых в производстве. K – производственные фонды. Y – конечный продукт;

Слайд 17

Описание слайда:

Модель СОЛОУ C – фонд непроизводственного потребления; I – инвестиции в производство; K/L – фондовооруженность одного занятого; C/L – среднедушевое потребление на одного занятого; t – время в годах.

Слайд 18

Описание слайда:

Модель Солоу – динамическая модель экономического процесса. Численность занятых в производстве растет с постоянным темпом а Lt+1=Lt*(1+a) Конечный продукт определяется функцией Yt=A*Kt^0,3*Lt^0,7, которая называется функцией Кобба - Дугласа.

Слайд 19

Описание слайда:

Модель Солоу Часть конечного продукта идет на инвестиции (d- норма инвестиций). It=d*Yt остальная часть идет на непроизводственное потребление Сt=(1-d)*Yt

Слайд 20

Описание слайда:

Модель Солоу Фонды изнашиваются и пополняются за счет инвестиций (b – коэффициент выбытия, или амортизации фондов). Kt+1=Kt - b*Kt + It

Слайд 21

Описание слайда:

ВЫВОДЫ Модель Солоу позволяет установить тот факт, что при любых значениях d и K0 процессы выходят на стационарный режим, характеристики которого зависят только от нормы инвестиций d. Т.О. существует dopt, которое обеспечивает максимальное среднедушевое потребление. Дальнейшее увеличение среднедушевого потребления возможно только за счет увеличения параметра А в функции Кобба-Дугласа, определяющего технологический прогресс.

Слайд 22

Описание слайда:

Модель Эванса Модель Эванса позволяет определить время и установить равновесную цену. Пусть p-цена товара;D(p)- спрос на товар при цене p; S(p)- предложение товара при цене p; P0-стартовая цена;Pt- цена в t-й момент времени. Dt=D(pt);St=S(pt);

Слайд 23

Описание слайда:

Модель Эванса Динамика цены моделируется рекуррентным соотношением: Pt+1= Pt+К*( Dt -St), К- коэффициент отражающий скорость процесса. Следовательно, если спрос в предыдущий момент времени был больше предложения, цена в текущий момент времени увеличится и наоборот.

Слайд 24

Описание слайда:

Модель Эванса Обычно спрос и предложение задаются степенными функциями Dt(pt)=А/ ptα ; St(pt)=Вt* ptβ , где А и В – константы.

Слайд 25

Описание слайда:

Обобщенное уравнение динамики (Эванса) Pt+1= Pt+ЗНАК( Dt -St) * К * f(| Dt -St |) Функция f зависит от модуля разности спроса и предложения, монотонно возрастает и равна нулю в нуле f(0)=0 Функция ЗНАК(x) задается соотношением 1, при х>0; ЗНАК(x)= 0, при х = 0; -1,при х

Слайд 26

Описание слайда:

Паутинообразная динамическая модель установления равновесной цены. Спрос D(p)=a-bp; Предложение S(p)=-c+dp a,b,c,d – константы; Основное допущение модели состоит в том, что весь произведенный на любом шаге товар полностью раскупается

Слайд 27

Описание слайда:

на следующем шаге по цене устраивающей потребителей, которая может отличаться от цены на которую рассчитывал производитель. на следующем шаге по цене устраивающей потребителей, которая может отличаться от цены на которую рассчитывал производитель. Стартовый шаг: задается произвольная стартовая цена p0. Производитель, ориентируясь на эту цену, производит S0 единиц продукции для продажи на следующем шаге, причем в соответствии с функцией S0=-c + dp0

Слайд 28

Описание слайда:

Первый шаг: Величина S0 созданная на стартовом шаге, будет полностью продана на первом шаге по цене p1, которая устраивает покупателей согласно функции спроса. Т.О. справедливо равенство Первый шаг: Величина S0 созданная на стартовом шаге, будет полностью продана на первом шаге по цене p1, которая устраивает покупателей согласно функции спроса. Т.О. справедливо равенство S0=D1=a-bp1 p1=(a-S0)/b

Слайд 29

Описание слайда:

Производитель, ориентируясь на новую цену p1, производит очередную порцию товара Производитель, ориентируясь на новую цену p1, производит очередную порцию товара S1=-c+dp1 для продажи на следующем шаге. Первый шаг закончен. Второй и последующие шаги повторяют первый и задают текущую цену и предложение на следующий шаг Pi=(a-Si-1)/b; Si=-c+dpi; Di=a-bpi

Слайд 30

Описание слайда:

Если процесс сходится, то цена стремится к равновесной p*, которая находится из условия равенства спроса и предложения Если процесс сходится, то цена стремится к равновесной p*, которая находится из условия равенства спроса и предложения a-bp=-c+dp P*=(a+c)/(b+d)