🗊Презентация Игровые модели деятельности предприятия

Игровые модели деятельности предприятия

Игровое моделирование Теория игр – это раздел математики, предметом которого является анализ принятия оптимальных решений в условиях конфликта. Теория игр является формальным методом стратегического анализа и прогнозирования фирмы (или индивида) в ситуации, при которой его действия зависят от поведения конкурентов.

Стратегический выбор Ключевыми элементами этой игры являются стратегический выбор, который делают фирмы–конкуренты, и результаты этого выбора. Реальный стратегический выбор может и должен осуществляться с учётом совокупности переменных факторов (инновации, уровень менеджмента, аппарат маркетинга, цены, выпуск, факторы макросреды и т.д.).

Основная задача теории игр - выработка рекомендаций по рациональному образу действий участников конфликта. При этом строится упрощенная модель конфликта, называемая игрой. Игра состоит из ряда действий – ходов. Ход – это «решение игрока, исходя из комплекса его возможностей», выбор одного из предусматриваемых игрой вариантов действий. Случайным ходом называют выбор из ряда возможностей не игроком, а каким-нибудь механизмом случайного выбора. Для каждого случайного хода определяют вероятность возможных исходов.

Правила игры определяют форму (вид) игры, а так же вероятности (распределение вероятностей) существующих случайных ходов, исход партии (тура) и игры в целом. В каждой конечной точке задана функция полезности – функция выигрыша. Стороны, участвующие в конфликте, называются игроками, а исход игры – выигрышем. От реальной ситуации игра отличается тем, что ведется по строго определенным правилам.

Решение игры - это получение оптимальных стратегий сторон и определение цены игры. Стратегией игрока называют совокупность правил, определяющих выбор варианта действий при каждом личном ходе этого игрока в зависимости от ситуации, сложившейся в течение игры. или Стратегией называют такой план действий каждой из сторон, когда на любое решение конкурентов (партнёров по игре) предусмотрен определённый ответ. Оптимальной стратегией игрока называют такую стратегию, которая при многократном повторении игры обеспечивает данному игроку максимально возможный средний выигрыш (или минимально возможный средний проигрыш). При выборе оптимальной стратегии действует предположение, что противник, по меньшей мере, так же разумен, как и сам игрок, и старается помешать игроку добиться его цели.

Для обеспечения возможности математического анализа игры Сформулированы правила игры (форма игры и перечень игроков). При этом форма игры может быть экстенсивная (последовательная) или стратегическая (одновременная). На практике не обязательно идентифицировать всех игроков, необходимо определить только наиболее важных. Задана система условий, регламентирующая: Возможные варианты действий игроков, называющиеся стратегиями или ходами. Объем информации каждой стороны о поведении другой стороны. Результат (исход) игры, к которому приводит каждая данная совокупность ходов. (В последовательных играх – на основании информации о конкуренте фирма разрабатывает свой план действий, в стратегических играх фирмы действуют одновременно).

Для обеспечения математической обработки результатов игры задается функция выигрыша (полезности). Зависимость между набором стратегий и выигрышем i-го игрока называется функцией выигрыша этого игрока. Для матричных игр может быть составлена платежная матрица – таблица, элементами которой является выигрыш (плата) одной стороны (игрока 1) другой (игроку 2), при условии, что первый игрок выбрал стратегию Ai, а вторая Bj

Классы игр По количеству игроков различают игры двух и n игроков. Если в игре сталкиваются интересы двух сторон, то игра называется парной Множественная игра с двумя постоянными коалициями обращается в парную. По количеству стратегий игры разделяют на конечные и бесконечные. Если в игре все игроки имеют конечное число возможных стратегий, то она называется конечной. Если же хотя бы один из игроков имеет бесконечное количество возможных стратегий, то игра называется бесконечной.

Классы игр По характеру взаимодействия: Бескоалиционные, когда игроки не имеют права вступать в соглашения, образовывать коалиции; Коалиционные, когда они могут вступать в коалиции, т .е. множество игроков, действующих совместно. Если все взаимодействующие на рынке стороны (фирмы, игроки и т.п.) понимают выгоду согласованных действий, кооперации, и до начала игры участники договариваются о своих стратегиях, то игра называется кооперативной. По форме: Игра с последовательным выбором называется экстенсивной. Стратегическая игра предполагает одновременные действия игроков.

Классы игр По характеру выигрышей: Игра называется игрой с нулевой суммой (антагонистической), если в ходе игры размер вознаграждения не зависит от выбранной игроками стратегии и выигрыш одного соперника равновелик проигрышу другого, то есть сумма выигрышей равна нулю. В такой игре интересы противников прямо противоположны. В играх с переменной (ненулевой) суммой размер выигрыша меняется в зависимости от выбранной стратегии – фирмы могут и выигрывать и проигрывать одновременно. Появляющаяся определённая общность интересов игроков делает их не только соперниками, но и партнёрами.

Классы игр По виду функций выигрыша : Матричная игра - это антагонистическая игра, в которой оба игрока имеют конечные множества стратегий. Платежная функция в такой игре превращается в платежную матрицу. Биматричная игра - это конечная игра двух игроков с ненулевой суммой, в которой выигрыши каждого игрока задаются соответствующими игроку матрицами (в каждой матрице строка соответствует стратегии игрока 1, столбец - стратегии игрока 2, на пересечении строки и столбца в первой матрице находится выигрыш игрока 1, во второй матрице - выигрыш игрока 2.). Непрерывной считается игра, в которой функция выигрышей каждого игрока является непрерывной в зависимости от стратегий. Если функция выигрышей является выпуклой, то такая игра называется выпуклой.

Нижняя цена игры Пусть необходимо определить наилучшую среди стратегий A1, A2, ..., Am при условии, что рассматриваются только чистые стратегии. Найдем минимальное из чисел hij в j-том столбце и обозначим его i: Осторожный игрок должен выбрать стратегию, для которой число i максимально. Обозначим это максимальное значение : Величина  называется нижней ценой игры, максиминным выигрышем или максимином. Соответствующая стратегия называется максиминной стратегией.

Верхняя цена игры Выбирая стратегию Ai, надо рассчитывать, что противник ответит на нее той из стратегий Bj, для которой наш выигрыш минимален. Он стремится максимизировать свой выигрыш. Поэтому будут выделены максимальные значения выигрыша по строкам: Затем ищут минимальное значение j: Величина  называется верхней ценой игры, иначе – минимаксным выигрышем или минимаксом. Соответствующая выигрышу  стратегия называется его минимаксной стратегией.

Принцип минимакса Принцип осторожности, диктующий игрокам выбор стратегий (максиминной или минимаксной), он является в теории игр основным принципом поведения игроков. Седловая точка в игре имеет место тогда, когда наблюдается равенство нижней и верхней цены игры. В платежной матрице существует элемент, являющийся одновременно минимальным в своей строке и максимальным в своем столбце. Такой элемент называют седловой точкой. Значение, соответствующее седловой точке, называют чистой ценой игры.

Пример поиска седловой точки Пусть компания занимается процессом информатизации. Она ищет наилучшее для себя средство информационной поддержки. Было выявлено три варианта новой бизнес−структуры компании: БС1, БС2, БС3. Каждый вариант может быть реализован за счет одного из трех конкретных информационных продуктов: I1, I2, I3. Для простоты предположим, что требования, предъявляемые к компании, в случае выбора любого из трех вариантов его бизнес−структуры, одинаковы. Если первый вариант БС1 будет реализован с помощью первой ИС, то этот вариант предполагает наиболее оптимальный процесс внедрения и оценивается экспертами в 9 баллов. Этот же вариант при реализации его второй ИС оценивается в 8 баллов, а третьей − в 5. Вариант БС2 при реализации его с помощью первого информационного средства оценивается в 8 баллов, а при помощи второго и третьего одинаково − 7 баллов. Вариант БС3 предполагает соответственно оценки 7, 5 и 8.

Пример поиска седловой точки Конфликтная ситуация возникает из-за того, что затраты на внедрение ИС и инжиниринг каждого проекта не одинаковы. Для простоты полагаем, что вариант, имеющий наибольшую оценку, является и самым дорогим. Группа внедрения (коллектив непосредственно занимающейся этой проблемой) должен представить руководству только один вариант. Конечно, они предпочли бы приобрести самое лучшее информационное средства и самым эффективным способом реализовать инжиниринг деятельности, но при этом понимают, что найдутся сторонники более дешевого варианта. Следовательно, задача группы внедрения состоит в поиске оптимального с точки зрения цены и эффективности инжиниринговой деятельности решения.

Пример поиска седловой точки В этом случае матрица игры будет следующей: =5, =7, =5, = =7 =9, = 7, =8, = =7. Седловая точка будет наблюдаться при ==7. Значит, будет предпочтен второй проект при реализации второй ИС, так как этот элемент является минимальным во второй строке и максимальным во втором столбце. Но не все матрицы имеют седловую точку!!!

Критерий Вальда - «рассчитывай на худшее» (критерий крайнего пессимизма) называют критерий, предписывающий обеспечить значение параметра эффекта равным . Этот критерий ориентирует ЛПР на наихудшие условия и рекомендует выбрать ту стратегию, для которой выигрыш минимален. В других, более благоприятных условиях использование этого критерия приводит к потере эффективности системы или операции.

Критерий минимального риска Сэвиджа При его использовании обеспечивается наименьшее значение максимальной величины риска: , где риск rij определяется выражением: , где j–максимально возможный выигрыш игрока при состоянии природы (или стратегии противника с номером ), т.е. Критерий Сэвиджа, как и критерий Вальда, – это критерий критического пессимизма, но только пессимизм здесь проявляется в том, что минимизируется максимальная потеря в выигрыше, по сравнению с тем, чего можно было бы достичь в данных условиях.

Критерий оптимизма-пессимизма Гурвица Этот критерий рекомендует при выборе решения в условиях неопределенности не руководствоваться ни крайним пессимизмом, ни крайним оптимизмом. Рекомендуется некое среднее решение. Этот критерий имеет вид: где h – некий коэффициент, выбираемый экспертно из интервала [0, 1].

Недостатки теории игр Не является бесспорным лежащее в основе теории игр предположение об осведомленности игроков (о ходах, альтернативах и т.д.) и возникают проблемы с ранжированием альтернатив. Имеет место неопределенность, связанная с неполнотой (неточной, избыточной и т.д.) информации о конкуренте. Теорию игр трудно применять при наличии множества ситуаций равновесия или множества этапов. Если ситуация принятия стратегических решений очень сложна (наличие вступающих в игру в различные моменты времени игроков, изменения факторов макросреды, сложная реакция игроков), то игроки часто не могут выбрать лучшие для себя варианты. Не все игроки действуют рационально (риск и азарт, просчеты и ошибки). Кроме этого, зачастую игроки имеют разное представление о рациональности. Выигрыш искусственно сводится к одному к единственному числу (некоторый набор параметров эффекта: завоевание большей доли рынка, рост престижа марки и т.п.). Стратегия оптимальная по одному показателю необязательно будет оптимальной по остальным.